دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 8 آذر 1396 - 29 نوامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 91152.2 88829 91329 2.0% 76197 91329 13.9%
شاخص فرابورس 1030.5 1015 1034 1.3% 826 1034 24.0%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 9405 3634 819 559 538
فرابورس 1721 614 132 100 108

با کاهش جذابیت بازدهی سرمایه گذاریهای بدون ریسک، فرصتهای سرمایه گذاری ریسکی با تقاضای بیشتر مواجه شده به نحوی که شاخص بورس تهران رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رسانده و نرخ ارز نیز بیشترین مقدار تاریخی خود را رقم زده است. صنایع فلزات اساسی و کانه فلزی پیشران رشد شاخص بوده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران طی این هفته دو درصد افزایش یافته و با شکستن سقف تاریخی در سطح 91152 ایستاده است. شاخص فرابورس نیز رشد 1.3 درصدی داشته و به مقدار 1030.5 دست یافته است. در میان صنایع، کانه فلزی و فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز و قیمتهای جهانی رشد هفتگی خوبی را ثبت کرده اند ولی در مقابل، صنایع رایانه، لیزینگ و لاستیک بیشترین افت هفتگی را داشته اند. نمادهای کلوند، چفیبر، خزر و کنور بیش از پانزده درصد بازدهی هفتگی داشته ولی نمادهای قاسم، بالاس، خکمک و خموتور بیش از ده درصد کاهش ارزش داشته است.

اخبار صنایع:

به گزارش گمرک ایران واردات هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17.5 درصد رشد داشته و مجموع تجارت خارجی تقریبا با هشت درصد رشد به 60 میلیارد و 907 میلیون دلار رسیده ولی صادرات غیر نفتی با افت 1.2 درصدی روبرو بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اعلام کرده مشکل انتقال پول پتروشیمی ها در سند بارنامه ها بوده که از فجیره و ابوظبی صادر شده و چینیها به دلیل ملاحظات پول شویی به دنبال واریز پول به حسابهای فجیره و ابوظبی هستند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفته ماهیت صندوقهای سرمایه گذاری با سپرده های بانکی متفاوت بوده و تعیین سقف برای بازدهی صندوقها فاقد توجیه است.

با مجوز بانک مرکزی مجمع سهامداران بانک سینا برگزار شده و 80 درصد از سود انباشته تقسیم شده که معادل با هر سهم 96 ریال میباشد.

رئیس سازمان غذا و دارو بدهی به شرکتهای دارویی را معادل با سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده که سیصد میلیارد تومان از آن توسط بیمه سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی داده شده و مابقی نیز به تدریج پرداخت خواهد شد.

پتروشیمی شیراز طی اطلاعیه ای از بخشیده شدن جرایم، امهال و تقسیط تسهیلات ارزی خبر داده ولی امکان استفاده از مزایای آیین نامه رفع موانع تولید برای تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی برای این شرکت میسر نشده و میتواند مانع رشد سود شرکت باشد.

مطابق با گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان 96 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 95 معادل با 9.9 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 9.6 درصد و تورم ماهانه 1.3 درصد بوده است. این ارقام در گزارش مرکز آمار به ترتیب 8.4 درصد، 9.6 درصد و 1.1 درصد بوده است.

گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران نشان میدهد تعداد معاملات در آبان 96 نسبت به آبان 95 رشد 18.5 درصد داشته و قیمت متوسط معامله هر متر مربع 10.9 درصد افزایش یافته است.

سکه و ارز:

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با رشد 0.4 درصدی طی این هفته به 41070 ریال رسیده و هر سکه طرح جدید با ثبت افت هفتگی 5.1 درصدی به یک میلیون و 366 هزار و پانصد تومان رسیده است.

تنظیم: سید محمدهادی موسوی - Ha.Mousavi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 2.0% 9405 13.9% 3634116
           
1  شیمیایی 1.5% 747 13.5% 741209
2  فلزات اساسی 4.4% 2174 58.5% 488060
3  فراورده نفتی 0.8% 1170 59.7% 305817
4  بانکها 0.3% 71 -19.4% 303485
5  مخابرات 1.2% 228 28.9% 300139
           
6  کانه فلزی 8.5% 1838 29.2% 226128
7  چند رشته ای 6.2% 495 22.3% 220466
8  خودرو 1.1% 666 -14.9% 150710
9  رایانه -1.8% 208 34.4% 135559
10  مواد دارویی -0.6% 93 -7.1% 121156
           
11 امین آب،برق،گ6 0.0% 0 0.0% 0
12  سرمایه گذاریها 2.7% 206 9.5% 81876
13  فنی مهندسی 1.6% 124 -10.6% 78163
14  حمل و نقل 0.4% 46 -7.4% 70128
           
15  سیمان -0.5% 58 -16.8% 57319
16  غذایی بجز قند 3.1% 109 -5.9% 40402
17  بیمه و بازنشستگی 1.0% 29 -10.6% 23323
18  انبوه سازی -0.4% 98 -17.7% 22829
19 اشین آلات6 0.0% 0 0.0% 0
           
20   -0.3% 91 -6.0% 16633
21  محصولات فلزی -0.5% 150 -36.4% 16244
22  لاستیک -0.9% 63 -1.9% 14231
23  قند و شکر 1.2% 174 54.3% 14034
24  لیزینگ -1.0% 80 -12.3% 11726
           
25  کانی غیرفلزی -0.3% 126 -12.8% 11527
26  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
27  استخراج نفت 0.9% 8 -36.5% 5891
28  کاشی و سرامیک 1.1% 105 6.6% 4701
29  محصولات چرمی -0.2% 0 39.8% 3460
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4790 -0.3% 18571 3790 4870 11.7% 239500
فولاد 2717 4.8% 634799 1224 2774 116.9% 203775
همراه 17177 0.0% 113053 11547 17780 42.8% 164899
مارون 37148 2.1% 6686 24724 38000 49.4% 148592
اخابر 2254 2.6% 114747 1799 2280 15.9% 135240
فملی 2059 18.4% 302769 1337 2152 32.3% 123540
تاپیکو 1294 5.9% 165479 1197 1567 -11.7% 105461
پارسان 2362 3.5% 82170 1656 2399 26.4% 95661
شبندر 6834 1% 298619 3922 7150 67% 94309.2
کگل 2982 7% 705649 1803 3044 52% 89460
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کگل 2982 7.1% 705649 1803 3044 52.3% 89460
ومعادن 1713 12.9% 668443 1113 1749 29.1% 53103
فولاد 2717 4.8% 634799 1224 2774 116.9% 203775
شپنا 4194 18.4% 546951 2184 4321 67.2% 83880
فایرا 1590 4.7% 499013 818 2000 381.8% 8265
فملی 2059 7.9% 302769 1337 2152 32.3% 123540
شبندر 6834 1.4% 298619 3922 7150 67.4% 94309
فخوز 4342 2.7% 280241 2585 4499 62.7% 62837
ارفع 4214 14% 270992 2159 4299 47% 12620.36
وبانک 2032 9% 213143 1329 2067 50% 33020
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کلوند 2806 21.0% 35225 1661 2806 48.9% 1122
چفیبر 6276 20.0% 5704 4892 9086 15.8% 628
خزر 1010 18.8% 29088 803 1093 -6.5% 505
کنور 2878 15.1% 99579 2238 3167 0.8% 8451
تکنار 6138 14.5% 1511 4510 9060 20.8% 368
ساذری 6480 14.3% 515 2943 8680 116.5% 39
وبشهر 1388 14.2% 20363 1171 1659 -17.5% 11451
ارفع 4214 13.7% 270992 2159 4299 47.4% 12620
ومعادن 1713 13% 668443 1113 1749 29% 53103
خبهمن 1126 12% 94635 863 1145 9% 11260
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
قاسم 3534 -13.6% 13703 3467 4937 -20.4% 2120
بالاس 13769 -11.8% 14422 7791 20426 37.9% 1102
خکمک 1042 -11.2% 25255 849 1443 -25.0% 334
خموتور 5543 -10.9% 7228 2200 9380 92.5% 1131
لازما 2780 -9.8% 5199 1306 4500 3.4% 605
ولبهمن 2151 -9.1% 2665 1265 2539 32.4% 1721
کترام 2150 -8.8% 60341 850 3660 98.7% 634
مرقام 5387 -8.7% 6173 3925 8392 -17.2% 2694
ثالوند 2965 -9% 18479 1734 3400 49% 889.5
ثشرق 892 -8% 3989 858 1438 -26% 802.8
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
سنوین 4611 -0.2% 175 4299 5958 9.9% 4611 4.4
فوکا 2489 -2.6% 219 331 3209 1042.2% 14871 4.4
بایکا 6557 0.0% 16 6299 9600 4.1% 248 4.4
قاسم 3534 -13.6% 13703 3467 4937 -20.4% 2120 4.4
وامید 1948 7.7% 175741 1444 1989 30.4% 58440 4.0452
ومعادن 1713 12.9% 668443 1113 1749 29.1% 53103 3.8866
دسبحا 3877 0.2% 25422 3717 4322 -7.4% 6475 3.7726
توریل 1921 2.8% 93756 1799 2377 -8.2% 3842 3.7272
فمراد 3929 4% 18433 3113 5190 -12% 195 4
کنور 2878 15% 99579 2238 3167 1% 8451 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
سکرد 922 -1.3% 5454 850 1840 -48.6% 1106 0
خزر 1010 18.8% 29088 803 1093 -6.5% 505 0
خدیزل 4166 -0.8% 6705 2886 4269 29.3% 4166 0
مارون 37148 2.1% 6686 24724 38000 49.4% 148592 0
برکت 1592 -0.3% 2724 1574 2147 -25.3% 5413 0
همراه 17177 0.0% 113053 11547 17780 42.8% 164899 0
پسهند 2669 4% 6442 1962 3900 -9% 934.15 0
اخابر 2254 3% 114747 1799 2280 16% 135240 0
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
وبیمه 3361 1.1% 46021 1338 4200 138.7% 2521 0
بسویچ 8267 18.4% 153 6758 9692 16.8% 2067 0
فارس 4790 -0.3% 18571 3790 4870 11.7% 239500 0
خمهر 1278 -1.8% 1351 1176 1849 -27.8% 1058 0
همراه 17177 0.0% 113053 11547 17780 42.8% 164899 0
تاپیکو 1294 5.9% 165479 1197 1567 -11.7% 105461 0
بکام 1949 -5.3% 8834.224 1776 2853 -16.4% 1169 0
وبملت 1007 1% 49858 905 1251 -48% 50350 0
مداران 3794 -1% 8278 2199 5565 30% 2466 0
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.