دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 3 آبان 1396 - 25 اکتبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 86636.8 85697 86652 1.0% 76197 86652 10.0%
شاخص فرابورس 946.6 927 950 1.9% 816 966 14.4%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 8205 3447 587 531 496
فرابورس 1846 564 109 114 107

در هفته جاری رشد بازار همراه با گزارشات 6 ماهه شرکت ها بوده است. پوشش های مناسب و قابل توجه پتروشیمی ها که ناشی از رشد قیمت های جهانی و رشد قیمت دلار در بازار آزاد بوده همچنین جهش های سود پیشبینی شده شرکت ها در بودجه به خصوص مبارکه اصفهان از مهمترین اتفاقات هفته جاری معاملات بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر رشد هفتگی 1 درصد داشته و به 86636.8 واحد رسیده که بیشینه 3.5 ساله اخیر محسوب می شود. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1.9 درصدی در هفته جاری به 946.6 واحد دست یافته است. فلزات اساسی با لیدری فولاد مبارکه اصفهان رشد هفتگی 4.3 درصدی داشته است. فرآورده های نفتی و شیمیایی نیز بازدهی های 3.1 و 1.4 درصدی ثبت کرده اند. گروه خودرو همچنان با عدم استقبال بازار مواجه بوده و با گزارش های نامناسب 6 ماهه افت هقتگی 5.4 درصدی داشته است.

فولاد مبارکه با تعدیل مثبت قابل توجه 78 درصدی سود جدید هر سهم سال مالی 96 را 538 ریال تخمین زده که یکی از بهترین گزارشات شش ماهه شرکت ها محسوب می شود. فولاد مبارکه در معاملات این هفته رشد بیش از 11 درصدی را ثبت کرده است.

اخبار صنایع:

معاون وزیر صنعت از یارانه 3 دلاری برای صادرات هر تن سیمان به شرکت های صادراتی خبر داده است. این در حالی است که این خبر موجب اقبال معامله گران به نمادهای گروه سیمانی در هفته جاری نشده است.

به گفته مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان "مسئولان بانک مرکزی معتقدند شرکت‌های پی اس پی در حال حاضر با حداقل میزان کارمزد در حال فعالیت هستند و نباید در روند اصلاح نظام کارمزد ضرر ببینند." پیشتر خبر منتشر شده بود که ممکن است کارمزد های این صنعت احتمالا کاهش خواهد یافت.

مرکز آمار ایران مرخ تورم 12 ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری را 8.2 درصد اعلام کرده است. تورم ماهانه نیز 0.2 درصد بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از رشد 10 درصدی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی سویا خبر داده است.

بزرگترین خودروساز خاور میانه یعنی ایران خودرو از قرارداد جدید این شرکت با هیوندای کره جنوبی خبر داده است. طبق این قرارداد سالانه 400 هزار دستگاه گیربکس اتوماتیک 6 سرعته در اختیار ایران خودرو قرار خواهد گرفت.

سکه و ارز:

دلار در بازار آزاد 4031 تومان معامله میشود و رشد هفتگی 0.3 درصدی داشته است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بدون تغییر هفتگی یک میلیون و 311 هزار تومان داد و ستد می گردد.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 1.0% 8205 10.0% 3446719
           
1  شیمیایی 1.4% 628 12.8% 711584
2  فلزات اساسی 4.3% 2672 62.2% 438364
3  بانکها -0.2% 80 -21.3% 299483
4  مخابرات 2.6% 70 25.1% 294139
5  فراورده نفتی 3.1% 900 26.4% 260624
           
6  کانه فلزی -0.9% 485 27.8% 204012
7  چند رشته ای 1.6% 116 14.5% 203057
8  خودرو -5.4% 755 -25.4% 142816
9  رایانه 0.5% 302 41.4% 138452
10  مواد دارویی -1.1% 61 -2.5% 123277
           
11 امین آب،برق،گ6 0.0% 0 0.0% 0
13  سرمایه گذاریها 0.9% 124 -2.6% 76020
14  حمل و نقل -0.1% 26 -12.0% 74108
15  فنی مهندسی 0.2% 71 -21.1% 69074
           
16  سیمان -0.9% 109 -5.1% 58359
17  غذایی بجز قند -0.8% 93 -3.3% 39984
18  بیمه و بازنشستگی -0.4% 11 1.6% 23653
19  انبوه سازی -0.1% 165 -15.4% 23516
20  محصولات فلزی -0.9% 89 -23.0% 19671
           
21  قند و شکر 3.6% 148 46.6% 14277
22  لاستیک -5.5% 102 1.8% 14236
23  لیزینگ 1.0% 39 -10.1% 12235
           
24  کانی غیرفلزی 0.4% 93 -21.7% 11657
25  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
26  استخراج نفت 3.5% 9 -27.6% 5768
27  کاشی و سرامیک 0.5% 92 10.5% 4809
28  محصولات چرمی 0.0% 0 37.1% 3479
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4651 0.2% 22097 3790 4769 2.9% 232550
فولاد 2360 11.6% 707772 1150 2380 100.9% 177000
همراه 17202 2.5% 28846 11407 17298 44.0% 165139
اخابر 2150 2.7% 40949 1799 2185 7.5% 129000
مارون 30747 2.8% 5928 24337 31500 24.2% 122988
فملی 2173 18.4% 111086 1426 2318 52.1% 108650
تاپیکو 1272 -1.8% 20632 1250 1579 -7.0% 103668
پارسان 2090 7.3% 95198 1656 2111 23.7% 84645
کگل 2712 -2% 206668 1671 2947 57% 81360
وغدیر 1125 3% 32379 1030 1290 -1% 81000
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کاوه 2030 15.3% 1349377 1760 2050 15.3% 14210
کرمان خودرو 1000 0.0% 752771 1000 1000 0.0% 5000
فولاد 2360 11.6% 707772 1150 2380 100.9% 177000
های وب 4595 18.4% 446175 2850 4737 61.2% 18380
شتران 3660 6.6% 326624 1838 3700 48.8% 58560
شبریز 6320 6.8% 255343 3892 6459 8.7% 24548
ذوب 836 3.2% 210848 596 960 22.5% 27739
کگل 2712 -2% 206668 1671 2947 57% 81360
خساپا 994 -8% 203078 982 1442 -28% 39031
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فسدید 8507 68.4% 3278 1200 8800 526.4% 832
سایرا 4554 33.3% 574 1501 7703 182.9% 208
قشرین 26466 26.8% 79017 7071 27518 177.6% 1323
شسم 4933 22.9% 3680 1520 7542 134.5% 49
چکارم 2699 20.0% 196 1220 4246 86.1% 40
شدوص 4351 17.4% 37119 3307 4438 64.6% 522
افرا 2843 17.2% 5985 2299 3998 -4.7% 1422
فبیرا 1432 17% 644 729 2161 82% 113.33
کمنگنز 3628 16% 41528 1721 3669 26% 734
کاوه 2030 15% 1349377 1760 2050 15% 14210
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
حفارس 3256 -16.8% 7793 2504 7905 11.2% 1136
تکنار 5539 -13.7% 1052 4510 9060 10.7% 332
بالاس 13722 -12.6% 23175 8011 21003 44.0% 1098
شصفها 4006 -11.2% 1477 2591 7111 55.9% 1202
آرمان 900 -10.5% 1402 900 2848 -65.4% 1080
کدما 12649 -10.2% 1973 7050 18500 60.8% 379
کهرام 3052 -9.6% 13337 1920 4380 38.2% 229
حآسا 1324 -10% 90160 1200 1530 10% 1059
پکرمان 2875 -9% 44170 2602 3543 -2% 7264
ساروم 2775 -9% 2573 1977 3335 44% 1943
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
کبورس 3633 0.0% 27842 3261 3761 11.4% 4541 3.5
شسم 4933 22.9% 3680 1520 7542 134.5% 49 3.5
فبستم 900 0.0% 1 900 1020 -10.0% 47 3.5
سفار 6731 0.0% 2 6114 7224 2.9% 1568 3.5
غیوان 5952 -6.8% 157 1701 8794 185.7% 98 3.5
آرمان 900 -10.5% 1402 900 2848 -65.4% 1080 3.5
وایرا 1082 -2% 290 681 1662 10% 476 3
خپویش 22370 10% 3134 16585 22370 5% 2237 3
سفانو 3204 0% 21103 2899 3763 -7% 1121 3.1275
وسبحان 1246 6% 8165 1060 1320 9% 1620 2.9023

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
های وب 4595 2.9% 446175 2850 4737 61.2% 18380 241
پرداخت 18106 -0.5% 82182 17331 23495 3.5% 17201 49
خودرو 2372 -5.3% 77123 2316 3431 -28.6% 36292 44
کرمان 20723 10.0% 101152 8894 20996 110.3% 4147 40
شتران 3660 6.6% 326624 1838 3700 48.8% 58560 20
پترول 1492 2% 70086 964 1504 26% 29840 34
ومعادن 1516 -1.8% 63514 1113 1646 17% 46996 33
آپ 14567 3.9% 154587 6343 14697 130% 29134 33
فملی 2173 -1.4% 111086 1426 2318 52.1% 108650 32
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
کاوه 2030 15.3% 1349377 1760 2050 15.3% 14210 -474
فولاد 2360 18.4% 707772 1150 2380 100.9% 177000 -215
زاگرس 23643 13.0% 188320 7862 24000 195.8% 56743 -77
چکارن 6233 2.6% 176694 3069 7146 62.7% 1136 -55
ذوب 836 3.2% 210848 596 960 22.5% 27739 -49
کرمان خودرو 1000 0% 752771 1000 1000 0% 5000 -36
غشهداب 2127 3% 63629 1159 2299 124.6% 1595 -29
قشرین 26466 26.8% 79017 7071 27518 177.6% 1323 -23
خشرق 3055 4.7% 24758 1958 3155 13.0% 962 -16
چکاپا 3696 0.5% 38289 2409 4126 30.9% 4862 -12
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.