دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 29 آذر 1396 - 20 دسامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 95508.64 93946 95785 2.4% 76197 95785 19.2%
شاخص فرابورس 1081.8 1034 1083 3.8% 826 1083 24.6%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10045 3811 733 744 596
فرابورس 3312 644 295 169 125
 
بازار سهام:

شاخص کل بورس با رشد 2.4 درصدی در هفته اخیر همچنان در بیشینه خود به سر می برد. گروه های شیمیایی، فلزات و فرآورده های نفتی همچون ماه های اخیر از صنایع پیشرو بازار بوده اند. خودروسازان نیز پس از رشد چند روزه متوقف شده و اصلاح قیمتی داشته اند. در گروه سیمان نیمه دوم هفته معاملات مثبتی دنبال شده که به دلیل کاهش تعرفه واردات سیمان به عراق بوده است. روز 4شنبه 10 درصد سهام شرکت تامین سرمایه امید نیز در محدوده قیمتی 150 تا 160 تومان به بازار عرضه شده است.

اخبار صنایع:

گروه صنعتی بارز از طرف شرکت رنو به عنوان تنها تامین کننده تایرهای محصولات تولیدی رنو در ایران انتخاب شده است. این خبر تاثیری در معاملات سهام این شرکت در هفته جاری نداشته است.

شرکت ایرانول برای اولین بار در ایران موفق به تولید روغن کشتی با همکاری شرکت پتروناس در ایران شده است. این اقدام موجب جلوگیری از خروج 40 میلیون دلار سالانه ارز از کشور خواهد شد. معاملات شرانل در بازار بورس تهران طی هفته جاری تاحدودی مثبت بوده است.

مدیرعامل شرکت سایپا از انتقال خط تولید محصول پیکاپ ریچ به شرکت زامیاد همچنین شروع مجدد تولید اتوبوس در زامیاد خبر داده است. حاشیه سود محصول ریچ نسبت به دیگر محصولات شرکت زامیاد بالاتر بوده ولی میزان تولید این محصولات طی سالیان اخیر در کشور رقم قابل توجهی نبوده است.

به گفته رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو، تعرفه وارات خودرو به کشور افزایش شدیدی داشته است. بدین ترتیب تعرفه جدید خودروها از 55 درصد تا 130 درصد تعریف شده در حالی که در گذشته این تعرفه ها بین 40 تا 55 درصد بوده اند. همچنین واردات خودروهای گران تر 40 هزار دلار ممنوع شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نرخ جدید بنزین و گازوئیل را 1500 و 400 تومان/لیتر اعلام کرده است. در صورت تصویب مجلس و اعمال نرخ های جدید، میتوان انتظار رشد اندک تورم را طی ماه های آتی داشت.

تعرفه 4 دسته کالای صادراتی به عراق کاهش یافته که این کالاها شامل طلا، نقره، محصولات معدنی، مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی همچنین مصالح ساختمانی از جمله سیمان شده است. این خبر موجب اقبال معامله گران به گروه سیمانی در بورس تهران طی دو روز پایانی هفته جاری شده است.

سکه و ارز:

دلار آزاد با افت هفتگی 0.4 درصدی، 4181 تومان و سکه بهار آزادی با کاهش 1.5 درصدی، یک میلیون و 395 هزار تومان معامله می شوند.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 2.4% 10045 19.2% 3811359
           
1  شیمیایی 4.1% 780 17.6% 786750
2  فلزات اساسی 4.2% 2203 70.8% 527321
3  فراورده نفتی 2.2% 1130 70.1% 324071
4  بانکها 1.5% 139 -16.9% 310217
5  مخابرات -0.7% 112 30.6% 299966
           
6  کانه فلزی 2.3% 980 37.0% 243345
7  چند رشته ای 3.9% 534 24.0% 235423
8  خودرو 3.7% 1587 -4.3% 165844
9  رایانه -0.1% 238 35.2% 134087
10  مواد دارویی 0.1% 131 -6.0% 123599
           
11 امین آب،برق،گ6 0.0% 0 0.0% 0
13  سرمایه گذاریها 2.9% 362 15.6% 85139
14  فنی مهندسی 1.7% 194 -6.6% 81577
15  حمل و نقل -0.2% 41 -3.4% 70518
           
16  سیمان 0.1% 102 -12.7% 56375
17  غذایی بجز قند -2.9% 125 -4.5% 40066
18  انبوه سازی 2.2% 216 -10.8% 24241
19  بیمه و بازنشستگی 1.0% 24 -12.7% 22991
20 اشین آلات6 0.0% 0 0.0% 0
           
21   0.3% 108 -0.2% 16802
22  لیزینگ -0.3% 13 -6.5% 16325
23  محصولات فلزی -0.7% 90 -40.0% 15254
24  لاستیک 4.7% 103 2.9% 14441
25  قند و شکر -1.6% 121 65.4% 14165
           
26  کانی غیرفلزی 0.3% 318 -1.1% 12270
27  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
28  استخراج نفت -0.9% 13 -36.8% 6146
29  کاشی و سرامیک -1.8% 46 -2.7% 4524
30  محصولات چرمی -0.9% 0 26.9% 3406
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 5183 10.1% 65595 3790 5298 22.1% 259150
فولاد 2890 1.4% 1140997 1228 2949 121.1% 216750
همراه 17084 -1.7% 69379 11600 17780 43.6% 164006
مارون 39498 6.0% 20072 25149 39499 33.0% 157992
فملی 2349 12.2% 424659 1337 2404 60.1% 140940
اخابر 2266 18.4% 42774 1799 2300 18.4% 135960
تاپیکو 1425 3.3% 136783 1197 1567 -3.1% 116138
پارسان 2447 -0.5% 106392 1656 2550 24.5% 99104
وغدیر 1350 7% 171738 1030 1379 7% 97200
کگل 3219 7% 286403 1803 3300 56% 96570
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فولاد 2890 1.4% 1140997 1228 2949 121.1% 216750
شپنا 4670 7.1% 563268 2184 4740 88.1% 93400
ذوب 953 6.7% 536754 609 983 54.7% 31621
خودرو 3098 18.4% 534045 2316 3220 12.9% 47399
فملی 2349 12.2% 424659 1337 2404 60.1% 140940
سمگا 2137 2.5% 291222 1697 2589 -3.7% 6411
کگل 3219 6.7% 286403 1803 3300 55.6% 96570
ومعادن 1770 -4.3% 281230 1113 1980 34.0% 54870
خساپا 1036 1% 265481 979 1442 -25% 40680.28
چکاپا 4316 2% 243926 2506 4456 50% 5678.11
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
سپرمی 2496 29.5% 3808 123 2499 849.1% 88
خموتور 5014 20.8% 31048 2200 9380 101.0% 1023
میدکو 2117 19.9% 26818 1324 2196 17.9% 50300
غپآذر 5959 19.3% 23037 3355 6110 77.6% 1192
شکلر 4383 18.8% 26592 2284 4940 86.7% 1753
شسم 5302 17.7% 240 1500 8878 175.6% 53
دریشمک 12745 14.9% 106432 6740 13140 89.1% 1465
خاهن 5034 14.0% 84855 1997 5107 127.1% 7356
چافست 12774 14% 20567 6348 12800 83% 2554.8
ثاباد 2877 13% 12072 1710 3892 47% 690
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خعمرا 2001 -34.4% 111 2001 3051 -34.4% 160
غیوان 4193 -16.2% 159 731 4400 369.7% 69
وسنا 2050 -12.5% 2416 1999 2990 -12.4% 5004
سفارود 574 -11.6% 2446 251 989 94.6% 69
سدشت 1766 -10.5% 683 1706 2400 -24.2% 2084
سصفها 13051 -10.1% 1663 11336 18500 7.6% 2610
مداران 3310 -9.0% 13972 2199 5565 21.7% 2152
غگرجی 4054 -8.6% 10060 3280 4800 11.2% 811
فبیرا 1605 -9% 280 729 2400 110% 127.03
قپیرا 7552 -9% 1311 5066 9147 47% 1510.4
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
فبستم 900 0.0% 0 900 1020 -10.0% 47 3.8333
غگرجی 4054 -8.6% 10060 3280 4800 11.2% 811 3.8333
سنیر 14339 -0.4% 43 13631 15136 -6.7% 717 3.8333
سنوین 4614 -0.1% 122 4299 5958 -4.1% 4614 3.8333
فسدید 8000 0.0% 37962 1200 9300 559.0% 782 3.8333
ومشان 850 0.0% 0 850 1276 0.0% 17 3.8333
بایکا 6535 -0.3% 54 6297 9597 3.8% 247 3.8333
فوکا 2542 -0.5% 35 331 3209 1066.5% 15188 3.8333
سدشت 1766 -11% 683 1706 2400 -24% 2084 4
سفار 6675 -1% 72 6378 7224 -1% 1555 4

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
کپرور 6032 0.4% 31367 4094 6630 23.3% 2172 0
بالبر 2291 -3.4% 6448 1743 3894 11.3% 726 0
خچرخش 1676 -0.2% 9406 1460 2870 -4.0% 1596 0
فارس 5183 10.1% 65595 3790 5298 22.1% 259150 0
حسیر 2894 3.3% 22684 2080 4120 39.1% 1365 0
مارون 39498 6.0% 20072 25149 39499 33.0% 157992 0
سکارون 3531 0.0% 0 0 0 0.0% 737 0
همراه 17084 -1.7% 69379 11600 17780 43.6% 164006 0
کیمیا 13167 2% 13440 9589 15815 21% 1516.84 0
اخابر 2266 1% 42774 1799 2300 18% 135960 0
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
بسویچ 8043 -0.4% 241 6766 9692 7.8% 2011 0
خمهر 1469 -0.1% 5281 1176 1815 -8.1% 1216 0
مارون 39498 6.0% 20072 25149 39499 33.0% 157992 0
ایران زمین 1000 0.0% 0 0 0 0.0% 965 0
اخابر 2266 0.6% 42774 1799 2300 18.4% 135960 0
بکام 2183 3.9% 17254 1776 2853 2.3% 1310 0
حکشتی 3976 -0.5% 8617.75 3083 4373 -3.0% 65179 0
مداران 3310 -9% 13972 2199 5565 22% 2152 0
پارسان 2447 0% 106392 1656 2550 25% 99104 0
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.