دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 26 مهر 1396 - 18 اکتبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 85768 84726 85771 1.2% 76197 85879 10.2%
شاخص فرابورس 928.6 926 940 -0.1% 816 966 12.2%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 6046 3422 417 517 482
فرابورس 1888 553 130 106 104

پس از تشریح استراتژی دولت آمریکا برای مقابله با سیاستهای ایران، نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شده و بورس تهران هفته گذشته را با رشد نسبی پشت سر گذاشته و فعالان بازار در انتظار هویدا شدن آثار واقعی رویکرد جدید هستند. رشد قیمتهای جهانی مس و فولاد نیز موجب رشد سهام در صنعت فلزات اساسی و کانه فلزی شده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با رشد هفتگی 1.2 درصد، به سطح 85768 رسیده ولی شاخص فرابورس با افت 0.1 درصدی طی هفته گذشته به مقدار 928.6 واحدی تنزل یافته است. در میان صنایع، فلزات اساسی و فراورده نفتی با رشد هفتگی 5 درصدی و صنعت خودرو با رشد هفتگی 2.8 درصدی بهترین بازدهی را داشته و در مقابل صنعت استخراج نفت با افت 1.7 درصدی ضعیفترین عملکرد را داشته است. در میان نمادها، بهترین بازدهی مربوط به نماد خصدرا با بازدهی هفتگی 40 درصد بوده و پس از آن فسدید و تکنار، در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند. بیشترین افت هفتگی هم مربوط به نمادهای شسم، حرهشا، شلعاب و سفارود بوده که بیش از ده درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند. صف خرید در نماد حآسا عرضه و سهم متعادل شده ولی در نماد غپآذر هنوز صف خرید پابرجاست. همچنین سهام فولاد کاوه جنوب کیش روز چهارشنبه عرضه اولیه شده و در سقف قیمتی مورد معامله قرار گرفته است.

اخبار صنایع:

گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی مردادماه سال جاری در بخش مالی و بودجه دولت طی پنج ماهه نخست سال نشان میدهد، درآمدهای دولت که عمدتا مالیاتی است تقریبا کفاف نیمی از هزینه های جاری را داده و کسری تراز عملیاتی رشد 45 درصدی داشته و این کسری تقریبا با دو برابر شدن درآمدهای نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تا حدودی جبران شده است. با این حال تراز عملیاتی و سرمایه ای حدودا 18 هزار میلیارد تومان کسری داشته و در بخش پرداختهای عمرانی کمتر از 5 هزار میلیارد تومان محقق شده و افت 8 درصدی را ثبت کرده است.

آمارهای بخش پولی در پایان مردادماه نشان میدهد حجم نقدینگی به بیش از 1366 هزار میلیارد تومان رسیده که 24 درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی به 110 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 20 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.

چهار میلیارد سهام فولاد خوزستان توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از سرمایه گذاری پایندگان روز 8 آبان در بورس به صورت 25 درصد نقدی و مابقی اقساط به قیمت پایه 4466 ریال در دست فروش قرار خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک تهران از تصمیم دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات لاستیک از 32 به 55 درصد خبر داده و گفته این امر با توجه به سهم بازار 45 درصدی لاستیکهای وارداتی موجب گرانی و رشد قاچاق و زیان مصرف کنندگان خواهد شد.

جزییات آمارهای تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال نشان می‌دهد، با رشد ۱۵ درصدی واردات و افت ۳ درصدی صادرات تراز تجاری کشور حدود ۴ میلیارد دلار منفی شده است.

صادرات ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه اول سال جاري به رقم 659 هزارتن رسيد كه افزايش 89 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد ضمن اينكه اين ميزان صادرات از كل صادرات ذوب آهن در سال 95 یعنی 648 هزار تن نيز بيشتر است و نشان از توسعه بازارهای صادراتی اين شركت دارد .

معارفه توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، بعد از ظهر سه شنبه صورت گرفته و این شرکت 80 درصد سود خالص را در صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه پوشش داده است. بنابراین به زودی شاهد عرضه سهام این شرکت که 200 میلیارد تومان سرمایه دارد خواهیم بود. به دلیل پیش بینی زیان 38 میلیاردی تسعیر ارز در نیمه دوم سال، تعدیل مثبت چشمگیری در بودجه شرکت در نظر گرفته نشده است.

معاون سازمان بورس از آغاز به کار اولین صندوق ارزی در هفته آینده خبر داده تا بدین ترتیب فعالان بازار برای سرمایه گذاری در ارز نیاز به حضور در بازار فیزیکی نداشته باشند.

سکه و ارز:

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با رشد 0.5 درصدی طی این هفته به 40189 ریال رسیده و هر سکه طرح جدید با ثبت افت هفتگی 0.2 درصدی به یک میلیون و سیصد و ده هزار و پانصد تومان رسیده است.

تنظیم: سید محمد هادی موسوی - Ha.Mousavi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 1.2% 6046 10.2% 3421973
           
1  شیمیایی 0.2% 560 11.5% 721528
2  فلزات اساسی 5.0% 1393 57.7% 408063
3  بانکها -0.2% 47 -20.7% 300178
4  مخابرات 0.5% 40 22.2% 286764
5  فراورده نفتی 5.0% 437 30.6% 252869
           
6  کانه فلزی 1.8% 232 33.0% 205726
7  چند رشته ای 0.0% 48 13.7% 199936
8  خودرو 2.8% 765 -21.7% 150957
9  رایانه 1.2% 411 47.6% 137773
10  مواد دارویی -0.9% 55 -1.9% 124644
           
11 امین آب،برق،گ6 0.0% 0 0.0% 0
12   0.3% 158 18.1% 92070
13  سرمایه گذاریها -0.8% 134 -4.9% 76624
14  حمل و نقل -0.1% 34 -11.6% 75844
15  فنی مهندسی -1.1% 108 -21.2% 68957
           
16  سیمان 0.0% 120 -0.1% 58902
17  غذایی بجز قند -0.4% 91 5.7% 40218
18  انبوه سازی 1.6% 145 -12.4% 23815
19  بیمه و بازنشستگی -1.0% 12 7.0% 23234
20  محصولات فلزی 0.4% 121 -19.7% 19847
           
21 اشین آلات6 0.0% 0 0.0% 0
22   1.5% 71 -0.4% 16657
23  لاستیک 1.1% 41 24.9% 15059
24  قند و شکر 0.1% 83 48.7% 13784
25  لیزینگ 1.3% 28 -10.9% 12116
           
26  کانی غیرفلزی -0.9% 107 -10.3% 11425
27  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
28  استخراج نفت -1.7% 9 -30.1% 5570
29  کاشی و سرامیک 1.7% 79 9.3% 4784
30  محصولات چرمی -0.3% 0 37.2% 3480
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 5041 -0.8% 40394 4117 5180 3.6% 252050
همراه 16790 0.6% 15206 11407 17000 43.4% 161184
فولاد 2115 9.1% 525171 1124 2130 86.4% 158625
اخابر 2093 0.3% 24855 1799 2140 3.2% 125580
مارون 29911 -1.4% 2417 24337 31500 17.5% 119644
فملی 2203 18.4% 229559 1413 2318 54.2% 110150
تاپیکو 1295 -0.4% 20863 1263 1579 -5.3% 105543
کگل 2757 2.8% 73226 1658 2947 64.0% 82710
پارسان 1947 1% 91873 1654 2000 17% 78853.5
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فولاد 2115 9.1% 525171 1124 2130 86.4% 158625
های وب 4466 -0.6% 385489 2850 4737 56.7% 17864
کاوه 1760 0.0% 319616 1760 1760 0.0% 12320
فایرا 1625 18.4% 269275 818 2000 392.4% 8446
فملی 2203 5.4% 229559 1413 2318 54.2% 110150
چکارن 6078 12.4% 222417 3069 7146 58.3% 1108
خساپا 1081 2.9% 220460 1039 1442 -22.0% 42447
حآسا 1463 10.6% 218527 1200 1530 21.9% 1170
ولشرق 2038 7% 189241 1570 2269 30% 611.4
آپ 14018 4% 186292 5022 14188 179% 28036
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خصدرا 8061 40.0% 37327 2641 14000 193.1% 12092
فسدید 6061 23.7% 1923 1200 6245 332.6% 593
تکنار 6415 19.6% 1230 3979 9060 61.2% 385
لازما 1744 15.9% 411 1306 3407 -30.8% 379
خاهن 4345 13.9% 103145 1532 4480 183.6% 6349
خچرخش 1697 13.9% 12921 1460 2870 -17.7% 1616
سایرا 3416 13.6% 270 1501 7703 112.2% 156
کفپارس 4081 13.1% 14819 3558 7720 -46.0% 408
کترام 2810 12% 52267 850 3660 164% 828.9
چکارن 6078 12% 222417 3069 7146 58% 1108
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شسم 4015 -12.4% 1284 1520 7542 60.2% 40
حرهشا 3300 -11.2% 2334 1831 6974 51.5% 50
شلعاب 4324 -11.1% 41291 2297 4950 77.1% 432
سفارود 644 -11.1% 687 251 989 83.5% 78
شصفها 4511 -9.8% 1789 2544 7111 78.7% 1353
فایرا 1625 -8.5% 269275 818 2000 392.4% 8446
کپشیر 5447 -7.7% 5782 4031 6289 -1.4% 817
قثابت 1856 -7.5% 8203 977 2128 44.6% 947
غشاذر 2249 -6% 45138 1404 2479 51% 899.6
وبوعلی 997 -6% 2938 861 1111 -2% 1595.2
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
فاهواز 425 4.9% 22718 212 684 -6.4% 2401 3.5
شسم 4015 -12.4% 1284 1520 7542 60.2% 40 3.5
شپترو 2667 10.2% 15292 2350 3392 -13.3% 1680 3.5
شصفها 4511 -9.8% 1789 2544 7111 78.7% 1353 3.3333
توسعه 503 0.4% 1821 500 1231 -53.7% 1006 3.3333
کپشیر 5447 -7.7% 5782 4031 6289 -1.4% 817 3.1435
دفرا 8962 5.3% 2958 8242 12972 22.1% 3585 2.8831
دلر 4622 2.9% 6016 4260 6399 -16.1% 2080 2.6477
کرمان 19001 2% 126204 8970 21100 91% 3802 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
های وب 4466 -0.6% 385489 2850 4737 56.7% 17864 169
شتران 3435 7.2% 134157 1838 3489 43.1% 54960 74
کرمان 19001 2.3% 126204 8970 21100 90.5% 3802 56
خودرو 2504 2.3% 95774 2316 3525 -26.2% 38311 51
خساپا 1081 2.9% 220460 1039 1442 -22.0% 42447 51
ثشاهد 1475 4.0% 61164 1111 1528 27.1% 3992 29
پترول 1464 3.7% 58262 964 1498 16.9% 29280 24
شبندر 5150 2% 52574 3922 5240 18% 71070 19
پرداخت 18195 -1% 99307 17500 23495 4% 17285.25 17
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
فولاد 2115 9.1% 525171 1124 2130 86.4% 158625 -131
فایرا 1625 18.4% 269275 818 2000 392.4% 8446 -110
چکارن 6078 12.4% 222417 3069 7146 58.3% 1108 -66
کاوه 1760 0.0% 319616 1760 1760 0.0% 12320 -55
حآسا 1463 10.6% 218527 1200 1530 21.9% 1170 -46
غپآذر 3698 10.2% 67559 3355 3698 10.2% 740 -25
فملی 2203 5.4% 229559 1413 2318 54.2% 110150 -24
ولشرق 2038 6.9% 189240.9 1570 2269 29.8% 611 -18
وبیمه 2832 7% 48163 1338 4200 83% 2124 -14
ذوب 810 1% 183599 596 960 24% 26876 -9
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.