دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 24 خرداد 1396 - 14 ژوئن 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79465.7 79427 80300 -0.4% 72564 81506 7.4%
شاخص فرابورس 902.4 895 915 0.2% 756 939 15.5%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 4764 3230 377 468 652
فرابورس 1416 543 106 103 141

بورس تهران برای سومین هفته متوالی روند نزولی داشته اما شدت آن نسبت به دو هفته قبل کمتر بوده است. افت گروه فرآورده های نفتی طی هفته اخیر بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص کل داشته است. تخصیص 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحد های تولیدی، رشد تولید خودرو درکشور و درج آگهی عرضه عمده سهام ذوب آهن از مهمترین اخبار هفته جاری بوده اند.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در هفته جاری با افت 0.4 درصدی به 79465.7 واحد رسیده که کمینه یک ماه اخیر به شمار می رود. این در حالی است که شاخص فرابورس رشد اندک 0.2 واحدی داشته و به 902.4 واحد افزایش یافته است. صنعت کاغذ با رشد 3.3 درصدی بهترین عملکرد هفته را داشته است. در مقابل بدترین عملکرد مربوط به گروه استخراج نفت و کاشی و سرامیک با افت های 5.7 و 5.3 درصدی بوده است.

دو روز پایانی هفته با اقبال معامله گران به برخی سهم ها از جمله خودروسازان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل همراه بوده که عمده این نمادها را تا صف خرید کشانده است. اطلاعیه عرضه عمده 16.7 درصدی سهام ذوب آهن به قیمت پایه 85 تومان درج شده در حالی که قیمت سهم با رشد دو روز اخیر به 74 تومان رسیده است.

صنایع:

معاون وزیر صنعت از پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید برای ۱۰ هزار واحد تولیدی در روند طرح رونق تولید خبر داده است.

شیشه رازی بزرگترین تولید کننده شیشه های دارویی در کشور، در سال مالی 95 به ازای هر سهم 535 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37 درصدی داشته و آخرین پیشبینی خود را 121 درصد پوشش داده است.

قند خوی که در سه ماه اخیر رشد دو برابری داشته، مجوز صادرات به قطر را دریافت کرده است. قیمت سهام این شرکت در بازار بورس پس از اعلام این خبر کاهش یافته و بخشی از رشد اخیر را تعدیل نموده است.

گروه بهمن پس درج اطلاعیه افزایش سرمایه 97 درصدی از محل سود انباشته در سامانه کدال با صف خرید مواجه شده بود و رشد 10 درصدی داشته ولی در ادامه تعدیل شده وافت قیمت داشته است.

عمران و توسعه شاهد در سال مالی گذشته 204 ریال/سهم محقق کرده که رشد 246 درصدی نسبت به سال قبل تر نشان می دهد. سهام این شرکت در بازار بورس مورد استقبال معامله گران قرار گرفته و در هفته اخیر رشد 11 درصدی داشته است.

تولید خودرو در کشور طی دو ماه اول سال جاری بیش از 162 هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد 11.5 درصدی نشان می دهد.

بانک پاسارگاد پیشبینی سود هر سهم سال مالی 95 بر اساس عملکرد 9 ماهه را 74 ریال اعلام نموده که 74 درصد کاهش نسبت به پیشبینی قبلی داشته است. این شرکت در عملکرد نه ماهه 61 ریال معادل 82 درصد از بودجهرا پوشش داده است.

بزرگترین سازنده تراکتور در خاورمیانه با نماد تایرا در سال مالی 95 به ازای هر سهم 613 سود تلفیقی محقق کرده که نسبت به سال 94 رشد 10 درصدی داشته است. عمده دلیل رشد سود، افزایش 18 درصدی فروش بوده است. شرکت اصلی تراکتورسازی نیز 434 ریال/سهم محقق کرده که رشد 17 درصدی نسبت به سال 94 داشته است.

سایپا دومین خودروساز کشور در سال مالی قبل 280 ریال/سهم سود ساخته که رشد 68 درصدی نسبت به سال مالی قبل تر نشان می دهد. فروش شرکت اصلی سایپا در سال قبل بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده و رشد 55 درصدی نسبت به سال 94 داشته است. سود ناخالص نیز رشد 156 درصدی داشته است. بدین ترتیب سایپا در صورت های مالی شرکت اصلی تواسنته پس از سالها زیان انباشته خارج و سود انباشته 889 میلیارد تومانی محقق کند. سایپا در صورت های مالی تلفیقی نیز پس از سالها از زیان خارج شده و سود 7 ریالی ساخته است.

وزارت اقتصاد طبق مصوبه هیئت وزیران، مجاز شد برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات، به صدور اوراق تسویه خزانه ۵ هزار میلیارد تومانی اقدام کند.

سکه و ارز:

بازار سکه و ارز هفته آرامی را سپردی کرده است. دلار آمریکا با افت 0.4 درصدی به 3722 تومان رسیده و سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با افت نیم درصدی یک میلیون و 200 هزار تومان تومان داد و ستد می شود.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.4% 4764 7.4% 3230392
           
1  شیمیایی -0.6% 550 0.9% 675855
2  فلزات اساسی 0.1% 316 34.0% 319550
3  بانکها -0.1% 165 -15.2% 310836
4  مخابرات -0.2% 97 18.0% 243928
5  فراورده نفتی -2.8% 307 16.7% 226223
           
6  چند رشته ای 0.6% 136 8.5% 206225
7  خودرو 1.4% 531 -2.1% 174365
8  کانه فلزی -0.8% 188 26.6% 168640
9  مواد دارویی -0.2% 120 20.6% 140430
10  رایانه -0.1% 159 68.7% 123914
           
11  سرمایه گذاریها 0.7% 360 5.5% 77089
12  فنی مهندسی -1.2% 50 -12.7% 73842
13  حمل و نقل -2.6% 76 -26.8% 72281
14  سیمان -0.2% 82 14.3% 63153
15  غذایی بجز قند 0.2% 89 3.7% 45541
           
16  بیمه و بازنشستگی -1.0% 27 25.2% 25875
17  انبوه سازی 0.2% 296 -4.0% 23296
18  محصولات فلزی 0.2% 62 -31.8% 17953
19  لاستیک 0.0% 244 52.1% 15771
20  لیزینگ 0.5% 60 8.8% 15355      
           
21  قند و شکر -0.9% 167 64.0% 13104
22  کانی غیرفلزی -1.2% 149 1.4% 12428
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 -19.0% 9313
24  استخراج نفت -5.7% 15 -0.1% 8621
25  کاشی و سرامیک -5.3% 98 25.4% 5173
           
26  محصولات چرمی 0.0% 0 85.9% 2913
27  انتشار و چاپ -0.4% 16 119.4% 2288
28  محصولات کاغذ 3.3% 32 69.8% 1914
29  منسوجات 0.0% 0 -12.5% 1361
30  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -18.9% 1322
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4605 0.1% 83766 4117 5080 -6.5% 230250
مارون 32528 0.4% 4705 27600 34950 9.6% 130112
همراه 32092 -0.6% 62500 23118 32500 36.7% 128368
اخابر 1926 0.2% 34575 1733 2059 2.2% 115560
فولاد 1396 0.6% 38002 1076 1485 21.1% 104700
فملی 1861 0.8% 49758 1317 2191 36.3% 93050
جم 9533 -0.5% 3335 7681 9870 18.7% 91517
تاپیکو 1888 -0.9% 24904 1728 2050 -5.3% 82128
وغدیر 1113 0% 26883 1076 1329 -7% 80136
رانفور 26623 -1% 4377 15455 28000 62% 74544.4
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
ثعمرا 1970 10.1% 198714 1248 2178 18.5% 2561
پکرمان 3344 1.1% 189573 1988 3543 63.0% 8449
ثاژن 3356 6.5% 175866 3120 6199 -40.8% 1342
ذوب 739 1.7% 174347 553 950 14.0% 24520
فولای 2802 -7.1% 138813 2206 3160 9.0% 375
وبیمه 3547 -1.9% 133452 1260 4190 157.8% 2660
شبندر 5131 -4.6% 125029 4091 5954 17.5% 70808
خپارس 1003 2.5% 117848 802 1230 5.5% 22788
شپلی 579 -1% 105363 434 829 5% 329.67
وبملت 1001 -1% 93654 994 1948 -42% 50050
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
بنیرو 7170 20.5% 16106 2921 7206 105.2% 3585
بساما 3630 15.0% 2086 1576 3682 93.6% 2916
بکاب 19023 14.4% 5160 9680 22039 76.6% 293
قلرست 7425 14.2% 39455 2557 7620 143.8% 1782
کپرور 5036 12.4% 18858 3785 6374 30.0% 1813
خاهن 2632 12.3% 15267 742 3230 214.9% 3846
چکارن 5602 11.0% 28043 2411 5681 113.4% 1021
دلقما 8795 10.6% 35766 2968 8865 184.1% 1979
ثعمرا 1970 10% 198714 1248 2178 19% 2561
خبهمن 2179 8% 65524 1703 2893 -13% 11048
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شپارس 2223 -16.5% 16466 1875 3368 -8.4% 889
قثابت 1499 -12.8% 27613 977 1879 25.8% 764
وملت 817 -11.3% 30257 650 969 0.7% 817
کترام 1721 -10.1% 17625 850 2618 59.3% 508
کپارس 7362 -10.1% 66445 4601 10702 68.0% 646
قشیر 2374 -9.7% 10935 1235 2841 59.2% 783
قشهد 8773 -9.4% 8656 3164 10300 134.4% 1766
تمحرکه 1806 -9.3% 8140 855 2631 116.0% 220
ارفع 2317 -9% 29174 2253 4564 -4% 6939.1
خکاوه 935 -8% 29587 727 1291 -13% 2464.39
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
حفاری 3309 -5.7% 15427 2950 4150 -0.1% 8621 3.6667
حتاید 4147 -5.1% 20898 3050 4589 -8.8% 4147 3.6667
قثابت 1499 -12.8% 27613 977 1879 25.8% 764 3.562
ساربیل 10886 -5.0% 1305 10886 15490 -33.2% 1524 3.4214
کسرام 3509 5.9% 39432 1960 3865 61.3% 211 3.1405
ثعمرا 1970 10.1% 198714 1248 2178 18.5% 2561 3.119
کپشیر 5348 2.5% 4847 4031 6829 8.7% 802 3.076
سنیر 15219 0.0% 1 14460 15631 -2.9% 761 2.9464
کدما 12962 -4% 31036 7011 14915 55% 389 3
اعتلا 1163 4% 8184 1061 1274 5% 698 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شتران 2476 -3.4% 75489 1686 2869 28.7% 39616 31
پارسان 1720 -2.3% 80384 1634 2005 -7.8% 69660 66
وبیمه 3547 -1.9% 133452 1260 4190 157.8% 2660 60
زاگرس 18172 1.3% 82857 6663 18500 142.2% 43613 52
پترول 1291 1.3% 85639 1000 1481 0.7% 25820 39
شبندر 5131 -4.6% 125029 4091 5954 17.5% 70808 38
وبملت 1001 -0.7% 93654 994 1948 -41.8% 50050 36
آپ 24488 2.0% 87417 9566 26406 156.0% 24488 27
فارس 4605 0.1% 83766 4117 5080 -6.5% 230250 24
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
ثعمرا 1970 10.1% 198714 1248 2178 18.5% 2561 -98
ثاژن 3356 6.5% 175866 3120 6199 -40.8% 1342 -43
وبانک 2128 -0.5% 70674.17 1750 2244 14.4% 34580 -27
پکرمان 3344 1% 189573 1988 3543 63% 8449 -23
کسرام 3509 5.9% 39432 1960 3865 61.3% 211 -16
بنیرو 7170 20.5% 16105.61 2921 7206 105.2% 3585 -12
کدما 12962 -4.5% 31036.19 7011 14915 54.9% 389 -8
قزوین 3066 0.2% 49521.94 1632 3530 44.8% 1012 -7
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.