دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 22 دی 1395 - 11 ژانویه 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 78622 78555 79017 -0.5% 62525 81724 25.2%
شاخص فرابورس 830.5 826 853 -1.7% 701 876 17.8%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 4834 3309 449 408 577
فرابورس 1288 508 71 60 102

گزارش های ضعیف پالایشگاه ها و کاهش قیمت جهانی نفت موجب کاهش قیمت سهام گروه فرآورده های نفتی شده و در کنار آن تداوم افت گروه خودرو، کاهش پنجمین هفته پیاپی شاخص کل بورس را رقم زده است. اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار و تعدیلات مثبت قابل توجه گروه فلزات اساسی از دیگر اخبار مهم هفته جاری بوده اند.

شاخص کل بورس تهران برای پنجمین هفته متوالی افت داشته و در هفته جاری نیز با افت 0.5 درصدی به 78622 واحد رسیده که کمینه دو ماهه محسوب می شود. شاخص کل فرابورس نیز 1.7 درصد کاهش یافته است. در میان صنایع گروه کانه های فلزی با رشد 4.1 درصدی بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. در میان صنایع بزرگ، ضعیفترین عملکرد متعلق به گروه فرآورده های نفتی بوده که 3.5درصد افت داشته است. انتشار گزارش های جدید از برخی پالایشگاه ها و تعدیلات منفی دلیل افت شاخص گروه بوده است. تعدیلات مثبت در گروه فلزات اساسی نیز موجب اقبال معامله گران به این گروه شده تا شاخص گروه رشد هفتگی 1.2 درصدی داشته باشد.

کاهش تولید نفت اوپک:

به گزارش رویترز، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر در آستانه اجرای توافق این سازمان، از رقم بی سابقه‌ ای که پیش از این ثبت کرده بود، کاهش یافته و به روزانه 34.18 میلیون بشکه در روز رسیده است. عرضه نفت اوپک در ماه نوامبر روزانه 34.38 میلیون بشکه بوده است.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در روز 30 نوامبر توافق کرد که تولید خود را در شش ماهه نخست سال 2017، روزانه 1.2 میلیون بشکه کاهش دهد تا قیمت ها افزایش یابد. 11 تولید کننده غیر عضو اوپک نیز در ماه دسامبر توافق کردند که 558 هزار بشکه از تولید روزانه نفت خود را کاهش دهند.

اعلام نرخ رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار:

مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری را 6.5 درصد اعلام کرده است. پیشتر بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه را 7.4 درصد اعلام کرده بود. عمده دلیل تقاوت این نرخ با نرخ اعلامی مرکز آمار، اختلاف در سال پایه می باشد.

مهمترین اطلاعیه های کدال:

فولاد مبارکه پیش بینی جدید سود هر سهم سال مالی 95 را بر اساس عملکرد 9 ماهه 165 ریال/سهم اعلام کرده که نسبت به پیش بینی قبلی 19 درصد بهتر بوده است. این شرکت در 9 ماهه نیز 140 ریال/سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است. افزایش نرخ محصولات مهمترین دلیل رشد برآورد سود سال جاری بوده است.

فولاد خوزستان نیز سود جدید هر سهم سال مالی 95 را بر اساس عملکرد 9 ماهه، با تعدیل مثبت 126 درصدی، 468 ریال تخمین زده است. این شرکت در 9 ماهه نیز به ازای هر سهم 306 ریال سود ساخته که نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 75 درصدی را نشان می دهد.

پالایش نفت تبریز در شش ماهه امسال 15 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده و زیان این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 درصد کاهش یافته است. فروش شبریز در شش ماهه 27 درصد افت داشته است. این شرکت پیش بینی جدید سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل منفی 83 درصدی، 96 ریال تخمین زده است. برآورد شرکت از رشد بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود ناخالص عمده دلیل افت پیش بینی سود بوده است.

پالایش نفت اصفهان نیز سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل منفی 9 درصدی، 266 ریال اعلام کرده و در شش ماهه 32 درصد معادل 84 ریال پوشش داده است.

بانک ملت سود جدید هر سهم سال مالی 95 را بعه تعدیل منفی 75 درصدی 102 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده و در شش ماهه 3 درصد محقق کرده است. برآورد شرکت از افت درآمدهای مشاع و رشد سهم سود سپرده گذاران عمده دلیل افت پیش بینی سود بوده است.

تجارت الکترونیک پارسیان پیش بینی جدید سود هر سهم را با تعدیل مثبت 15 درصدی، 730 ریال/سهم اعلام کرده و در 9 ماهه 52 درصد معادل 380 ریال محقق کرده است. رتاپ در پیش بینی جدید برآورد کرده فروش کاهش یابد اما افزودن سود 34 میلیارد تومانی از ناحیه سود حاصل از سرمایه گذاری ها موجب رشد پیش بینی سود شده است. رشد سود حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل برنامه فروش 80 درصد از سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش و 31 درصد از سهام شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین بوده است.

الزام جدید صندوق های سرمایه گذاری:

به گفته معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، از این پس صندوق‌های سرمایه گذاری ملزم به سرمایه ‌گذاری حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ درصدی از ارزش کل دارایی ‌های صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس شده‌اند. هرچند این خبر تأثیر چندانی بر معاملات بورس هفته جاری نداشته است.

عرضه اولیه:

یک شنبه 10 درصد از شرکت پاکدیس برای اولین بار با قیمت 231 تومان در فرابورس عرضه شده و در دو روز اخیر رشد 10 درصدی داشته است. این شرکت سود هر سهم سال مالی جاری را 292 ریال تخمین زده و در شش ماهه 313 ریال محقق کرده است. عمده فروش این شرکا شامل انواع اب میوه می باشد.

امروز ده درصد از سهام شرکت ریل سیر کوثر با قیمت 209 تومان در بازار فرابورس عرضه شده است. این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری را 157 ریال تخمین زده و در شش ماهه 103 ریال معادل 66 درصد محقق کرده است. درآمد این شرکت حاصل از حمل بار، جابه جایی مسافر و فروش قطعات واگن می باشد.

سکه و ارز:

دلار در بازار آزاد با رشد هفتگی 0.8 درصدی به 3929 تومان رسیده اما همچنان با بیشینه هفته های قبل فاصله دارد. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز رشد داشته و با افزایش 3.3 درصدی به یک میلیون و 193 هزار تومان رسیده است. رشد 2 درصدی قیمت اونس در بازار های جهانی و کنار رشد قیمت دلار در بازار داخلی موجب جهش قیمت سکه در هفته جاری بوده است.

تنظیم: بابک قاسم‌زاده-B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.5% 4834 25.2% 3308882
           
1  شیمیایی -0.8% 361 2.5% 690934
2  بانکها -0.2% 92 7.7% 375200
3  فلزات اساسی 1.2% 455 72.1% 329539
4  مخابرات 0.7% 60 37.5% 269812
5  چند رشته ای -0.9% 68 16.7% 226485
           
6  فراورده نفتی -3.5% 336 47.5% 201325
7  کانه فلزی 4.1% 417 65.3% 190498
8  خودرو -3.4% 844 65.0% 156694
9  مواد دارویی -0.6% 111 59.1% 133528
10  فنی مهندسی 0.0% 2 19.7% 89408
           
11  رایانه -0.4% 187 49.4% 88078
12  سرمایه گذاریها -1.4% 391 24.0% 76163
13  حمل و نقل -0.8% 40 -19.2% 71250
14  سیمان 1.3% 93 16.0% 63856
15  غذایی بجز قند -0.9% 117 39.0% 41796
           
16  بیمه و بازنشستگی -0.7% 46 51.5% 25900
17  محصولات فلزی 0.0% 460 90.0% 23545
18  انبوه سازی -2.0% 90 -4.3% 21722
19  ماشین آلات -1.8% 98 37.2% 17240
20  لاستیک -1.2% 36 34.5% 15531
           
21  لیزینگ -1.7% 28 17.5% 12985
22  کانی غیرفلزی -0.2% 180 25.8% 11544
23  استخراج نفت -1.6% 14 18.2% 9445
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 121.0% 9313
25  قند و شکر -2.7% 36 18.0% 8718
           
26  کاشی و سرامیک -0.2% 23 12.1% 5854
27  محصولات چرمی -0.2% 0 72.8% 2746
28  منسوجات 1.0% 1 -1.7% 1431
29  انتشار و چاپ -6.4% 6 96.6% 1352
30  وسایل ارتباطی 2.0% 9 -45.0% 1244
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4595 -1.0% 11522 4300 5952 -5.6% 229750
همراه 34003 0.0% 38794 23918 34990 38.9% 136012
اخابر 2230 1.5% 21156 1629 2400 34.6% 133800
مارون 31968 -3.8% 902 27392 34950 12.9% 127872
فولاد 1417 1.9% 102766 956 1479 45.4% 106275
وغدیر 1350 -2.5% 8308 1175 1664 13.7% 97200
وبملت 2413 0.0% 0 1922 2615 24.4% 96520
فملی 1912 -1.0% 114419 929 2191 94.4% 95600
جم 9541 1% 59785 6915 9782 37% 91593.6
رمپنا 8863 0% 0 7107 9930 19% 88630
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فاذر 3714 -2.8% 458029 3572 6293 -5.6% 3714
وساپا 982 -5.3% 278668 719 1607 91.6% 10483
خساپا 1129 -1.4% 252005 464 1980 137.9% 44332
خودرو 2559 -4.3% 214571 1703 4776 43.3% 39153
ذوب 2746 3.6% 170150 1735 3680 37.2% 21607
کیمیا 13850 -1.0% 162465 3266 14750 271.3% 1596
غشهداب 1559 19.8% 138674 1301 1561 19.8% 1169
فزرین 8425 7.2% 129486 2048 8600 266.1% 1517
شبندر 4603 -2% 126850 2634 5540 68% 63521.4
فملی 1912 -1% 114419 929 2191 94% 95600
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
غاذر 5559 34.8% 65480 2215 5559 118.0% 417
غشهداب 1559 19.8% 138674 1301 1561 19.8% 1169
کبافق 15047 17.1% 56253 2204 15047 517.4% 3047
شلیا 10514 16.1% 75919 1730 10800 470.4% 850
سبجنو 5261 14.7% 8837 2590 5264 77.3% 2062
شکلر 2881 12.9% 8403 2218 3080 5.6% 1152
کسرا 3507 12.5% 86637 3051 8350 39.7% 1785
کروی 3078 10.5% 21074 1100 3620 151.3% 7430
غدیس 2546 10% 64956 2310 2546 10% 712.88
هرمز 2029 9% 5417 1278 2545 58% 30435
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خکاوه 750 -26.9% 103913 668 1800 7.5% 1977
غمینو 5757 -15.5% 25349 3700 7050 22.5% 463
خکمک 916 -12.3% 24271 893 1618 -1.7% 294
بالبر 2870 -11.7% 10200 1410 5269 92.1% 654
غالبر 1962 -11.4% 5436 1429 2449 20.4% 491
غپاک 1799 -11.1% 7600 949 2755 75.9% 1719
ولغدر 1083 -11.1% 2018 1080 2098 -7.8% 574
بالاس 8440 -9.8% 11309 7859 11940 2.1% 675
میدکو 1585 -10% 6933 1560 2837 -32% 37659.6
پتایر 2779 -10% 8353 2500 4350 -3% 796.1
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
چکاوه 4035 -5.8% 901 2515 7048 48.4% 404 4.4
کاذر 2484 -1.8% 168 1345 2714 61.9% 745 4.4
شلیا 10514 16.1% 75919 1730 10800 470.4% 850 4.4
خکاوه 750 -26.9% 103913 668 1800 7.5% 1977 4.4
غالبر 1962 -11.4% 5436 1429 2449 20.4% 491 4.4
ولغدر 1083 -11.1% 2018 1080 2098 -7.8% 574 4.4
تکشا 3538 0.0% 16083 2083 3577 66.0% 389 4.4
نبروج 4354 -1.3% 127 3795 5255 20.4% 645 4.4
خمحور 3202 -5% 3525 971 4880 246% 1347 4
ددام 5292 -4% 355 4695 7798 -20% 562 4

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شبندر 4603 -1.7% 126850 2634 5540 68.2% 63521 75
خودرو 2559 -4.3% 214571 1703 4776 43.3% 39153 52
شپنا 2614 -6.0% 84509 1755 3384 45.9% 52280 43
فولاد 1417 1.9% 102766 956 1479 45.4% 106275 43
فخوز 3486 3.4% 50732 1449 3570 127.6% 50449 26
کچاد 1968 6.3% 50697 1424 2842 1.7% 55527 25
شبریز 4947 1.0% 35073 2829 6395 64.5% 19215 20
واتی 1987 -0.1% 29190 1197 3301 58.4% 8942 19
رتاپ 4458 -1% 52963 2575 5260 82% 8121.16 14
کگل 2449 3% 83424 1251 2525 79% 73470 14
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
غدیس 2546 10.2% 64956 2310 2546 10.2% 713 -64
کیمیا 13850 -1.0% 162465 3266 14750 271.3% 1596 -46
غاذر 5559 34.8% 65480 2215 5559 118.0% 417 -34
کاما 7730 7.2% 102088 2067 7774 260.8% 3865 -33
وساپا 982 -5% 278668 719 1607 92% 10483 -19
ذوب 2746 4% 170150 1735 3680 37% 21607 -17
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.