دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 22 آذر 1396 - 13 دسامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 93283.7 90937 93343 2.4% 76197 93343 15.5%
شاخص فرابورس 1042.3 1011 1043 2.9% 826 1043 20.1%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 12400 3724 863 678 577
فرابورس 2546 620 220 133 114
 
بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با رشد هفتگی 2.4 درصدی بازده سالانه 15.5 درصدی را رقم زده است. تداوم رشد گروه های نفتی، فلزات اساسی و معادن، یکی از بهترین رشدهای هفتگی شاخص کل در سالهای اخیر را رقم زده است. مهمترین رویداد هفته جاری ارائه بودجه سال 97 توسط رئیس جمهور به مجلس بوده است. رشد قیمت نفت و گزارشات مناسب پالایشگاه ها از دیگر اخبار مهم هفته جاری بوده است.

اخبار صنایع:

دوشنبه هفته جاری بودجه سال آینده کشور توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است. قیمت دلار 3500 تومان و نرخ فروش نفت هر بشکه 55 دلار دیده شده است. بودجه عمرانی سال آینده نیز 368 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که کاهش 15 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری نشان می دهد. رشد اقتصادی سال آینده نیز با احتساب نفت 5.6 درصد و بدون احتساب نفت 7 درصد برآورد شده است. یارانه های نقدی پرداختی سال آینده نیز با کاهش 19 هزار میلیارد تومانی، 23 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. گمانه زنی هایی در مورد افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی مطرح شده که برخی مسئولین این خبر را تایید نکرده اند.

تولید نفت اوپک در ماه نوامبر با کاهش 80 هزار بشکه در روز (نسبت به ماه قبل) به 32.47 میلیون بشکه رسیده که کمینه تولید اعضای اوپک در 6 ماه اخیر بوده است. این خبر موجب رشد قیمت نفت در بازار جهانی تا بیشینه 2.5 سال اخیر شده است.

پتروشیمی زاگرس پیشبینی سود هر سهم سال مالی جاری را با افزایش 40 درصدی، 572 تومان اعلام کرده و در 6 ماهه 50 درصد پوشش داده است. سهام این شرکت پیرو رشد قیمت جهانی متانول و دلار داخلی، طی 15 ماه اخیر بیش از 4 برابر شده است.

پالایشگاه نفت اصفهان سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل 49 درصدی، 894 ریال اعلام کرده و در شش ماهه 47 پوشش داده است. عمده پالایشگاه ها گزارشات 6 ماهه را ارائه کرده که تا این لحظه بهترین عملکرد متعلق به پالایشگاه اصفهان بوده است. پالایش نفت تبریز در 6 ماهه امسال 517 ریال پوشش داده در حالی که در 6 ماهه سال گذشته زیان ده بوده است. پالایش نفت لاوان نیز در شش ماهه 622 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1169 درصدی نشان می دهد.

سکه و ارز:

دلار با رشد هفتگی 0.3 درصدی به 4196 تومان رسیده در مقابل سکه بهار ازادی طرح جدید با افت 1.4 درصدی، یک میلیون و 416 هزار تومان داد و ستد میگردد.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 2.4% 12400 15.5% 3723637
           
1  شیمیایی 2.1% 728 13.0% 755948
2  فلزات اساسی 3.2% 1997 61.2% 506074
3  فراورده نفتی 6.8% 1153 60.6% 317076
4  بانکها 0.6% 74 -18.0% 305635
5  مخابرات -0.5% 73 30.7% 302016
           
6  کانه فلزی 5.9% 1250 30.0% 237836
7  چند رشته ای 4.6% 335 20.1% 226498
8  خودرو 3.2% 1851 -8.1% 159886
9  رایانه -1.2% 296 34.9% 134179
10  مواد دارویی 0.7% 97 -5.7% 123473
           
11  سرمایه گذاریها 1.8% 427 13.2% 82790
12  فنی مهندسی 0.7% 161 -8.2% 80248
13  حمل و نقل -0.3% 63 -4.9% 70648
           
14  سیمان -0.4% 61 -16.7% 56317
15  غذایی بجز قند 2.2% 176 -2.4% 41247
16  انبوه سازی 2.1% 231 -14.0% 23731
17  بیمه و بازنشستگی -0.7% 19 -13.0% 22761
           
18  لیزینگ 0.2% 18 -9.5% 16370
19  محصولات فلزی -1.0% 150 -39.7% 15363
20  قند و شکر 1.7% 167 64.3% 14392
21  لاستیک -4.7% 74 -3.5% 13788
           
22  کانی غیرفلزی 2.0% 303 -5.4% 12234
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
24  استخراج نفت 6.7% 16 -39.3% 6201
25  کاشی و سرامیک -2.9% 94 -0.3% 4604
26  محصولات چرمی -0.6% 0 38.9% 3437
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4709 -1.1% 25769 3790 4870 10.5% 235450
فولاد 2850 5.6% 644403 1228 2945 117.5% 213750
همراه 17385 0.1% 24363 11547 17780 45.4% 166896
مارون 37278 5.4% 8556 25149 38000 30.2% 149112
اخابر 2252 -1.2% 48193 1799 2298 16.8% 135120
فملی 2093 18.4% 245186 1337 2173 37.8% 125580
تاپیکو 1379 7.0% 102168 1197 1567 -5.9% 112389
پارسان 2459 6.9% 115789 1656 2481 29.0% 99590
شبندر 7115 7% 374793 3922 7300 72% 98187
وغدیر 1265 6% 105962 1030 1290 4% 91080
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
های وب 6261 24.4% 2120882 2850 6279 119.7% 25044
ذوب 893 12.9% 659508 596 960 47.7% 29630
فولاد 2850 5.6% 644403 1228 2945 117.5% 213750
خودرو 2933 18.4% 522103 2316 3065 5.8% 44875
فایرا 1628 -7.1% 441049 818 2000 393.3% 8462
شپنا 4360 6.7% 411778 2184 4425 64.0% 87200
شبندر 7115 7.0% 374793 3922 7300 72.3% 98187
ومعادن 1849 8.2% 360342 1113 1872 36.2% 57319
کچاد 1983 10% 359293 1345 2010 20% 66430.5
خساپا 1022 1% 284034 979 1442 -26% 40130.54
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
های وب 6261 24.4% 2120882 2850 6279 119.7% 25044
غپآذر 4994 18.9% 16290 3355 4995 48.9% 999
شدوص 4491 18.4% 19302 3307 4550 69.9% 539
خگستر 3248 17.6% 196682 2280 4206 -15.0% 4872
چکاپا 4244 14.8% 242348 2506 4380 46.9% 5583
شسپا 11499 14.6% 110080 6823 11779 61.9% 12074
کرازی 2289 13.3% 69900 1723 3113 22.4% 1946
ذوب 893 13% 659508 596 960 48% 29630.26
هرمز 2151 12% 166543 1711 2499 6% 32265
وبشهر 1573 12% 54724 1171 1659 -7% 12977
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خموتور 4152 -19.4% 20754 2200 9380 55.6% 848
شسم 4506 -17.5% 691 1500 8878 132.8% 45
غدیس 4465 -13.2% 22131 2213 7374 101.8% 1250
کهرام 2379 -12.3% 4637 1920 4380 -10.8% 178
افرا 2681 -11.1% 1431 2299 3998 -10.1% 1341
غاذر 4285 -10.4% 38429 4251 8000 5.9% 321
کترام 1918 -9.9% 35688 850 3660 87.7% 566
مرقام 4065 -10% 84658 3925 8392 -38% 2032.5
وایرا 1040 -10% 317 681 1662 6% 457.6
لپیام 1560 -9% 1649 940 2920 11% 280.8
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
فبستم 1181 31.2% 73 900 1500 18.1% 61 3.3333
چکاپا 4244 14.8% 242348 2506 4380 46.9% 5583 3.3333
های وب 6261 24.4% 2120882 2850 6279 119.7% 25044 3.3333
سنوین 4615 -0.1% 101 4299 5958 -4.1% 4615 3.3333
فوکا 2490 -2.5% 187 331 3209 1042.7% 14877 3.3333
بایکا 6557 0.0% 6 6297 9597 4.1% 248 3.3333
هرمز 2151 12% 166543 1711 2499 6% 32265 3
اتکای 1060 -2% 31353 1055 1589 -26% 2650 3
خعتبار 1421 -2% 30143 952 1490 23% 1137 3
خفنر 4387 -4% 368 2526 5725 48% 439 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
سکرد 906 1.1% 1399 850 1690 -45.6% 1087 0
خزر 1014 -2.4% 27873 803 1139 -0.7% 507 0
خدیزل 4200 1.0% 13592 2886 4269 37.4% 4200 0
مارون 37278 5% 8556 25149 38000 30% 149112 0
برکت 1562 -2% 5403 1540 2147 -27% 5310.8 0
همراه 17385 0% 24363 11547 17780 45% 166896 0
پسهند 2670 -3% 9098 1962 3900 -4% 934.5 0
اخابر 2252 -1% 48193 1799 2298 17% 135120 0
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
وبیمه 3307 0.0% 0 1353 4147 127.4% 2480 0
بسویچ 8074 18.4% 327 6766 9692 9.2% 2019 0
فارس 4709 -1.1% 25769 3790 4870 10.5% 235450 0
خمهر 1470 2.0% 10033 1176 1815 -11.5% 1217 0
همراه 17385 0.1% 24362.98 11547 17780 45.4% 166896 0
ایران زمین 1000 0% 0 0 0 0% 965 0
تاپیکو 1379 7% 102168 1197 1567 -6% 112389 0
بکام 2102 6% 18760 1776 2853 -4% 1261 0
وبملت 1039 3% 50801 905 1251 -46% 51950 0
مداران 3639 1% 10197 2199 5565 33% 2365 0
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.