دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 19 مهر 1396 - 11 اکتبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 84744.1 84555 85520 -0.8% 76197 85879 8.8%
شاخص فرابورس 929.7 915 955 -2.3% 816 966 12.6%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 7594 3381 532 536 487
فرابورس 1826 553 107 96 105

معاملات هفته جاری بورس تهران تحت تاثیر ریسک های سیاسی و انتظارات از سخنرانی هفته آینده رئیس جمهور امریکا بوده است. در این بین گروه خودرو به دلیل قراردادهای پس از برجامی بیش از بقیه صنایع تحت تاثیر بوده است. رشد نسبی قیمت های جهانی فلزات و رشد گروه فلزات از ریزش بیشتر شاخص کل در هفته جاری جلوگیری کرده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با افت هفتگی 0.8 درصدی به 84744 واحد رسیده است. شاخص فرابورس نیز افت 2.3 درصدی داشته و در 929.7 واحد بسته شده است. فلزات اساسی همراه با رشد نسبی قیمت های جهانی در هفته جاری رشد هفتگی 0.6 درصدی داشته و بخشی از افت ماه قبل را جبران کرده اند. گروه خودرو با ریزش 5.9 درصدی بدترین عملکرد هفته را داشته است. اظهار نظر رئیس جمهور امریکا در مورد برجام بر عملکرد هفته آینده این گروه موثر خواهد بود. مدیر عامل رنو نیز امروز از ادامه فعالیت قطعی خود در ایران و همکاری با شرکای ایرانی برای بازه بلند مدت خبر داده است. در عرصه اولیه جدید بازار یعنی ولشرق و حآسا با صف خرید معاملات خود را در هفته جاری پایان داده اند.

اخبار صنایع:

اواخر هفته گذشته خبری در مورد حذف برخی داروها از فهرست کالاهای یارانه ای شنیده شده بود که توسط مشاور وزیر بهداشت تکذیب شده است. این خبر تاثیری در قیمت سهام صنعت دارویی نداشته است.

در ادامه سیاست های خروج از رکود دولت در بازار مسکن، وام مسکن با طولانی تر شدن مدت بازپردات اقساط و کاهش نرخ بهره تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. در وام جدید مسکن مدت بازپرداخت از 12 به 5 سال افزایش یافته و نرخ بهره تسهیلات از 9.5 به 8 درصد کاهش یافته است. آمار جوازهای ساختمانی سال جاری نیز حاکی از رشد اندک در این بخش بوده و امیدها را برای خروج از رکود مسکن افزایش داده است.

اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه های ضد دامپینگ فولاد علیه شرکت های ایرانی موافقت رفته تا 56.7 یورو به ازای هر تن بر تعرفه فولاد واردات این اتحادیه از برخی کشورها از جمله ایران افزایش یابد.

هیئت دولت درخواست وزیر صنعت در خصوص لغو الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده را تصویب کرده است.

سکه و ارز:

دلار آمریکا با رشد هفتگی قابل توجه 2.1 درصدی به بالای 4 هزار تومان رسیده است. رشد سکه بهار آزادی طرح جدید به دلیل رشد قیمت جهانی طلا دوچندان بوده و با افزایش 4.6 درصدی، یک میلیون و 313 هزار تومان معامله می شود.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.8% 7594 8.8% 3381253
           
1  شیمیایی 1.0% 577 11.6% 720463
2  فلزات اساسی 0.6% 1086 49.5% 388584
3  بانکها -0.5% 101 -20.7% 300903
4  مخابرات 0.8% 83 21.4% 285492
5  فراورده نفتی -1.7% 438 21.9% 240932
           
6  کانه فلزی -2.8% 246 32.8% 202132
7  چند رشته ای -0.4% 79 13.0% 199900
8  خودرو -5.9% 1050 -25.7% 146876
9  رایانه -3.7% 807 48.4% 136180
10  مواد دارویی -1.0% 80 -0.6% 125826
           
11  سرمایه گذاریها -1.4% 190 -3.2% 77233
12  حمل و نقل -1.4% 42 -11.1% 75911
13  فنی مهندسی -2.0% 43 -20.3% 69755
           
14  سیمان -2.1% 117 4.3% 58888
15  غذایی بجز قند -3.5% 155 6.3% 40381
16  بیمه و بازنشستگی -2.4% 10 7.6% 23459
17  انبوه سازی -1.7% 159 -15.5% 23446
18  محصولات فلزی -1.8% 311 -22.6% 19764
           
19  لاستیک -1.4% 73 22.9% 14902
20  قند و شکر 0.8% 108 42.2% 13772
21  لیزینگ -2.7% 43 -11.5% 11960
           
22  کانی غیرفلزی -4.5% 144 -9.7% 11525
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
24  استخراج نفت -6.2% 9 -26.9% 5667
25  کاشی و سرامیک -5.9% 88 8.8% 4706
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 5083 3.0% 46389 4117 5180 4.3% 254150
همراه 16695 0.4% 28816 11407 17000 42.0% 160272
فولاد 1939 -0.3% 218545 1124 2048 68.1% 145425
اخابر 2087 1.3% 53766 1799 2140 2.9% 125220
مارون 30333 -3.3% 2910 24337 31500 21.1% 121332
تاپیکو 1300 18.4% 72257 1263 1579 -4.9% 105950
فملی 2090 4.0% 120513 1395 2318 47.1% 104500
کگل 2682 -1.7% 62885 1596 2947 65.2% 80460
جم 8199 0% 22236 6853 8300 17% 78710.4
وغدیر 1087 -1% 17296 1030 1290 -3% 78264
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
های وب 4494 -2.2% 1096087 2850 4737 57.7% 17976
آپ 13464 -3.0% 452104 4783 14180 181.5% 26928
خساپا 1051 -7.8% 296664 1039 1483 -27.9% 41269
فولاد 1939 18.4% 218545 1124 2048 68.1% 145425
پرداخت 18455 -10.1% 217564 17500 23495 5.5% 17532
ذوب 799 -7.8% 172563 596 960 20.9% 26511
شتران 3203 -1.8% 139784 1838 3440 29.9% 51248
خودرو 2448 -5% 125064 2316 3559 -29% 37454.4
فملی 2090 4% 120513 1395 2318 47% 104500
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
بفجر 5680 4.6% 36560 4773 5794 19.0% 36920
شفن 21666 4.3% 14775 8800 21950 139.0% 20583
فملی 2090 4.0% 120513 1395 2318 47.1% 104500
دماوند 8147 3.8% 26216 6506 8955 -6.3% 22486
فارس 5083 3.0% 46389 4117 5180 4.3% 254150
شپدیس 6376 3.0% 29697 5291 8620 -5.1% 38256
پترول 1412 2.4% 49578 964 1498 21.8% 28240
زاگرس 20706 2.4% 69702 7821 21540 158.4% 49694
شاراک 2363 2% 14441 1606 2440 41% 19055.23
اخابر 2087 1% 53766 1799 2140 3% 125220
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
پرداخت 18455 -10.1% 217564 17500 23495 5.5% 17532
خپارس 802 -8.0% 90140 794 1230 -20.3% 18222
ذوب 799 -7.8% 172563 596 960 20.9% 26511
خساپا 1051 -7.8% 296664 1039 1483 -27.9% 41269
میدکو 1828 -6.2% 5093 1324 2196 -4.5% 43433
خودرو 2448 -5.2% 125064 2316 3559 -29.5% 37454
کچاد 1562 -3.6% 22035 1345 1754 6.5% 52327
مارون 30333 -3.3% 2910 24337 31500 21.1% 121332
شبریز 5588 -3% 70469 3892 6299 -2% 21704.97
آپ 13464 -3% 452104 4783 14180 181% 26928
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
تاپیکو 1300 -2.6% 72257 1263 1579 -4.9% 105950 2.5265
دماوند 8147 3.8% 26216 6506 8955 -6.3% 22486 2.1643
بفجر 5680 4.6% 36560 4773 5794 19.0% 36920 2.089
شفن 21666 4.3% 14775 8800 21950 139.0% 20583 2.0366
وانصار 1968 -0.3% 59150 1556 2214 5.1% 19680 1.8956
بترانس 5452 -0.3% 36534 4500 6641 -17.1% 20445 1.8213
فارس 5083 3.0% 46389 4117 5180 4.3% 254150 1.7991
پرداخت 18455 -10.1% 217564 17500 23495 5.5% 17532 1.6877
وبانک 1820 -1% 47875 1329 1909 27% 29575 2
آپ 13464 -3% 452104 4783 14180 181% 26928 2

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شتران 3203 -1.8% 139784 1838 3440 29.9% 51248 61
پرداخت 18455 -10.1% 217564 17500 23495 5.5% 17532 95
فولاد 1939 -0.3% 218545 1124 2048 68.1% 145425 88
های وب 4494 -2.2% 1096087 2850 4737 57.7% 17976 87
شپنا 3180 -1.6% 106991 2184 3393 31.4% 63600 55
شبندر 5041 -1.3% 73069 3922 5240 11.0% 69566 41
خودرو 2448 -5% 125064 2316 3559 -29% 37454.4 38
تاپیکو 1300 -3% 72257 1263 1579 -5% 105950 29
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
وبانک 1820 -1.3% 47875 1329 1909 27.3% 29575 -8
همراه 16695 18.4% 28816 11407 17000 42.0% 160272 -8
زاگرس 20706 2.4% 69702 7821 21540 158.4% 49694 -6
ذوب 799 -7.8% 172563 596 960 20.9% 26511 -2
وپارس 1145 0.0% 0 1046 1195 7.4% 27205 0
وکار 2685 0.0% 0 2369 3186 -13.5% 22823 0
هرمز 2110 -2.2% 347 1711 2499 -2.8% 31650 0
وبصادر 1005 0.0% 0 0 0 0.0% 58089 0
وپاسار 999 0% 0 967 1038 -1% 50350 0
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.