دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 17 خرداد 1396 - 7 ژوئن 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79758.5 79759 80566 -0.9% 72564 81506 5.1%
شاخص فرابورس 896.1 896 919 -2.2% 756 939 10.3%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 4052 3246 425 573 671
فرابورس 1191 541 115 114 140

در پی حمله افراد مسلح به ساختمان مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) و در نتیجه افزایش سطح ریسک، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز افت قابل توجهی داشته است. تحولات اخیر منطقه و تنش‌های دیپلماتیک بین قطر و 6 کشور دیگر منطقه نیز موضوعی بوده که موجب افت شاخص بورس‌های منطقه شده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در دومین هفته افت متوالی با سرعت بیشتری کاهش یافته و با 0.9 درصد افت به 79758.5 واحد رسیده است. حمله افراد مسلح به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) موجب شده تا شاخص کل بورس تهران در آخرین ساعات معاملاتی هفته جاری افت سنگینی را تجربه کند.

بیشتر صنایع افت داشته‌اند و تنها شاخص گروه لاستیک رشدی نزدیک به 1 درصد داشته است.

به گفته رییس انجمن صنفی صتعت تایر، درخواست افزایش نرخ توسط این انجمن به سازمان حمایت ارائه شده که در صورت تأیید این سازمان، انتظار می‌رود قیمت تایر تا 10 درصد افزایش یابد.

گروه صنعتی بارز همانند دو هفته گذشته بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. نماد پکرمان امروز بسته شده و هفته آینده مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برگزار خواهد شد. پکرمان در یک سال گذشته بازدهی معادل 63 درصد داشته است.

در تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای، این هفته 6 کشور عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن و لیبی به بهانه حمایت قطر از تروریسم و ایجاد بی ثباتی در منطقه، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کرده و حتی تمامی مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی خود را با این کشور بسته‌اند. قطر بزرگترین تولید کننده ال ان جی است که حدود یک سوم ال ان جی دنیا را تولید می‌کند و تحولات این کشور بر بازار انرژی تأثیرگذار است.

پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران و جهان:

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، پیش بینی قبلی ۲.۷ درصدی اش از میزان رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را حفظ و نسبت به افزایش تولید و تجارت، بهبود اعتماد بازار و ترمیم قیمت کالاها ابراز امیدواری کرده است.

این نهاد بین المللی که در گزارش ژانویه 2017 پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال 2017 رشد 5.2درصدی داشته باشد؛ در گزارش جدید خود این رقم را به 4 درصد کاهش داده است. علت کاهش پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران، وضع تحریم‌های جدید آمریکا در ابتدای سال میلادی جاری ذکر شده که مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران شده است.

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را معادل 6.4 درصد تخمین زده و برای سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب رشد 4.1 و 4.4 درصدی را برآورد کرده است.

کاهش صادرات نفت به مشتریان آسیایی:

به گزارش رویترز، در ماه آوریل امسال صادرات نفت ایران به 4 مشتری بزرگ آسیایی (چین، هند، کره جنوبی، ژاپن) به 1.621 میلیون بشکه در روز رسیده که این مقدار نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 18 و 23 درصد افت را نشان می‌دهد. افت فروش، احتمالا نشان دهنده محدودیتهای پیش روی ایران در تلاش برای افزایش تولید نفت پس از لغو تحریم هاست.

احتمال افزایش تولید شکر:

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده که حدود تولید پاییزه چغندر قند به حدود 750 هزار تن برسد. به گفته وی این رقم دو برابر سال زارعی قبل است و به همین نسبت، شکر استحصالی نیز افزایش خواهد یافت.

تازه‌های کدال:

پارس خودرو برای سال مالی 95 ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه 235درصدی، به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرده است. این شرکت سال گذشته و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم 424 ریال زیان محقق کرده بود.

گروه دارویی سبحان برای سال مالی منتهی به اسفندماه 1395 به ازای هر سهم 1096 ریال سود محقق نموده است. این شرکت در دوره مذکور افزایش سرمایه 37 درصدی را به ثبت رسانده و سود خالص آن نسبت به سال 94 حدود 31 درصد رشد داشته است.

توسعه معادن روی ایران در 12 ماهه سال قبل 247 ریال/سهم محقق کرده که نسبت به 12 ماهه سال قبل تر از آن، 137.5 درصد رشد داشته است.

طلا و ارز:

در بازار جهانی، نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات انگلیس و نشست بانک مرکزی اروپا و همچنین حضور رییس سابق اف بی آی در کمیته سنا جهت ارائه توضیحات، عواملی بوده‌ که موجب تقویت تقاضای طلا و رشد 2.3 درصدی بهای جهانی فلز زرد در یک هفته اخیر شده اند.

در بازار داخل نیز دلار با 0.2 درصد رشد به 3736 تومان رسیده و هر سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با 0.6 درصد رشد یک میلیون و 207 هزار تومان معامله می‌شود.

تنظیم: حجت اله محمدی - H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.9% 4052 5.1% 3245583
           
1  شیمیایی -1.0% 437 -0.2% 679638
2  فلزات اساسی -0.5% 285 32.3% 319279
3  بانکها -0.2% 189 -17.3% 311296
4  مخابرات -0.6% 42 18.7% 244456
5  فراورده نفتی -2.2% 204 13.2% 232792
           
6  چند رشته ای -0.7% 38 4.9% 204889
7  خودرو -0.9% 320 -12.4% 171930
8  کانه فلزی -1.5% 122 19.6% 170013
9  مواد دارویی -0.5% 94 22.9% 142295
10  رایانه 0.0% 254 68.4% 124093
           
11  سرمایه گذاریها -2.3% 277 0.8% 76550
12  فنی مهندسی -2.3% 47 -14.7% 74774
13  حمل و نقل -0.7% 25 -25.6% 74170
14  سیمان -1.6% 66 10.3% 63570
15  غذایی بجز قند -0.3% 105 2.3% 45440
           
16  بیمه و بازنشستگی -2.8% 17 24.4% 26293
17  انبوه سازی -2.0% 129 -7.0% 23254
18  محصولات فلزی -1.2% 55 -25.6% 17913
19  لاستیک 1.0% 588 48.5% 17041
20  لیزینگ -3.4% 84 2.9% 15270
           
21  قند و شکر -3.3% 131 57.6% 13226
22  کانی غیرفلزی -1.7% 88 -4.4% 12579
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 -26.3% 9313
24  استخراج نفت 0.0% 0 -1.0% 9145
25  کاشی و سرامیک -3.4% 90 29.1% 5753
           
26  محصولات چرمی 0.0% 0 85.8% 2913
27  انتشار و چاپ -2.9% 20 106.8% 2297
28  محصولات کاغذ 0.0% 14 42.3% 1853
29  منسوجات 0.0% 0 -12.5% 1361
30  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -23.2% 1322
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4600 -1.4% 25122 4117 5080 -7.8% 230000
همراه 32284 0.0% 26417 23118 32500 38.6% 129136
مارون 31670 -1.1% 456 27600 34950 5.6% 126680
اخابر 1922 -1.2% 15957 1733 2059 2.0% 115320
فولاد 1388 -2.0% 61928 1076 1485 17.5% 104100
فملی 1847 -0.7% 38780 1279 2191 39.4% 92350
جم 9578 -0.6% 34074 7681 9870 20.2% 91949
تاپیکو 1906 0.2% 25127 1728 2050 -4.4% 82911
وغدیر 1109 -2% 6630 1076 1329 -10% 79848
رانفور 26840 0% 8927 15455 28000 63% 75152
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
پکرمان 3808 1.8% 523693 2217 4079 63.2% 9621
آپ 24012 2.0% 209613 9566 26406 151.0% 24012
فولای 3016 4.0% 162818 2206 3160 7.7% 404
ذوب 727 -7.0% 141765 553 950 -0.2% 24122
زاگرس 17940 0.3% 123669 6663 18500 138.3% 43056
اپرداز 23717 -1.4% 104851 3650 25694 549.8% 7115
کماسه 4561 -5.3% 94600 1620 6065 138.8% 739
وبیمه 3616 0.6% 86017 1260 4190 142.2% 2712
خپارس 979 -3% 78697 802 1230 -10% 22243.15
پترول 1275 0% 71283 1000 1481 -6% 25500
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
ختراک 3783 18.6% 116 2798 6732 42.3% 806
کدما 13568 15.8% 13156 7011 13568 62.1% 407
غگلستا 11974 12.3% 11703 4429 12990 170.4% 1437
کسرام 3313 11.1% 4396 1960 3865 53.2% 199
ثاباد 2858 9.5% 32491 1613 2980 62.8% 686
کپشیر 5217 7.5% 1347 4031 6829 0.6% 783
کمرجان 15890 7.2% 10211 4206 16395 225.1% 318
غگل 41722 7.0% 2259 33500 51226 -13.0% 3171
بموتو 5176 7% 71117 4251 5752 -8% 3521.75
فخاس 4399 6% 12358 2503 5180 71% 35192
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
وگستر 2394 -12.6% 5120 861 2780 120.4% 958
کپارس 8187 -11.7% 55580 4552 10702 88.8% 718
کیمیا 10845 -11.5% 7161 3600 16660 157.2% 1249
کاما 5531 -10.9% 29452 3429 7863 51.3% 2766
تکشا 7182 -9.8% 18742 2088 8389 189.2% 790
بهپاک 6448 -9.5% 7991 2834 7536 80.8% 2063
سهگمت 2245 -9.5% 7580 1616 3160 15.3% 1129
ارفع 2539 -9.1% 9746 2367 4564 -1.7% 7604
چکاپا 3435 -9% 43589 1832 4126 69% 4519.07
رتکو 8262 -9% 16991 7625 12495 3% 743.58
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
قثابت 1718 -6.2% 936 977 1879 34.2% 876 5.5
نبورس 4034 0.0% 409 4043 4442 -5.9% 5043 5.5
کدما 13568 15.8% 13156 7011 13568 62.1% 407 4.4248
بموتو 5176 6.7% 71117 4251 5752 -7.9% 3522 4.1782
شخارک 15002 -1.3% 53433 8750 16140 53.0% 30004 3.2369
فولاژ 2120 -1.9% 68605 1421 2359 27.5% 10579 3.1843
وبهمن 1076 2.2% 11386 1015 1439 -22.5% 2959 3.1608
فخاس 4399 6.4% 12358 2503 5180 70.9% 35192 3.0944
ثعمرا 1789 4% 50698 1248 2178 3% 2326 3
پکرمان 3808 2% 523693 2217 4079 63% 9621 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شتران 2564 -1.8% 63426 1686 2869 17.8% 41024 38
زاگرس 17940 0.3% 123669 6663 18500 138.3% 43056 97
وکار 2623 1.7% 64141 2369 3186 -7.7% 22296 62
پترول 1275 -0.4% 71283 1000 1481 -5.8% 25500 40
اپرداز 23717 -1.4% 104851 3650 25694 549.8% 7115 33
وبیمه 3616 0.6% 86017 1260 4190 142.2% 2712 29
شبندر 5380 -3.3% 54578 4091 5954 14.6% 74244 25
جم 9578 -0.6% 34074 7681 9870 20.2% 91949 21
فملی 1847 -0.7% 38780 1279 2191 39.4% 92350 20
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
پکرمان 3808 1.8% 523693 2217 4079 63.2% 9621 -200
سیستم 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 -33
سیستم 4809 -0.9% 1648 3499 5227 31.3% 3607 -1
ثعمرا 1789 4.2% 50698 1248 2178 2.7% 2326 -22
فولای 3016 4.0% 162818 2206 3160 7.7% 404 -21
ذوب 727 -7.0% 141765.2 553 950 -0.2% 24122 -14
ثفارس 2780 -5% 21594 1833 3281 42% 2780 -5
غشهداب 2128 -8.0% 51711 861 2439 136.8% 1596 -5
قزوین 3059 -6.2% 41750 1632 3530 34.8% 1010 -5
دسبحا 5568 -1.8% 7119 5160 6282 -1.3% 7656 -4
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.