دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 17 آبان 1396 - 08 نوامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 87897.4 87731 87974 0.1% 76197 87974 10.1%
شاخص فرابورس 976.9 965 978 0.2% 816 978 16.4%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 6546 3507 473 505 508
فرابورس 1608 582 105 114 111

معاملات این هفته بازار سهام متعادل تر از هفته های قبل بوده و در گروه های پیشرو بازار نوسانات اندک بوده که به دلیل ثبات نسبی قیمت دلار و قیمت کومودیتی ها در بازارهای جهانی بوده است. بازگشایی فاراک پس از ماه ها از دیگر رویدادهای مهم هفته جاری بورس تهران بوده است. گروه مپنا نیز پس از ماه ها ریزش به دلیل گمانه زنی در مورد قراردادهای جدید و تهاتر بدهی ها با رشد اندکی همراه بوده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر رشد ملایم تری نسبت به هفته های قبل داشته و با افزایش 0.1 درصدی به 87897.4 واحد دست یافته است. شاخص کل فرابورس نیز رشد اندک 0.2 درصدی را تجربه کرده است. تداوم رشد قیمت دلار بالاتر از 4000 تومان و ثبات قیمت های جهانی رشد 0.9 درصدی گروه پتروشیمی در هفته جاری را به دنبال داشته است. افت گروه خودرو نیز در هفته اخیر کمتر از هفته های قبل بوده و با افت ناچیز 0.2 درصدی همراه بوده است. در معاملات هفته جاری سهام فاراک نیز پس از 6 ماه بازگشایی شده و ریزش شدید 22 درصدی داشته است.

اخبار صنایع:

سخنگوی دولت از ارسال بودجه به مجلس قبل از نیمه آذر خبر داده و گفته رشد اقتصادی و تورم سال اینده به ترتیب 7 و 9 درصد برآورد شده است. همچنین افزایش حقوق کارمندان 10 درصد در بودجه لحاظ شده است.

مدیرعامل ایران خودرو از شروع تولید محصول جدید پژو 301 با داخلی سازی 40 درصدی از هفته اینده خبر داده است. رئیس سازمان بورس نیز از انتشار 700 میلیارد تومان اوراق تامین مالی با سررسید 4 ساله و سود 18 درصد برای ایران خودرو در اینده نزدیک خبر داده است.

به گفته مدیرعامل سایپا دیزل "در ماه‌های آینده با همکاری یک بانک سوئدی، نسبت‌ به جذب فاینانس مالی با بهره کمتر از 10 درصد برای خریداران محصولات برند ولوو اقدام خواهیم کرد که آغاز فصل مشترک جدید همکاری با ولوو خواهد بود".

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ابلاغیه‌ ای صادر و طی آن اعلام کرده که صدور واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از هفته جاری ممنوع شده است.

طبق مصوبه جدید هیئت دولت، مطالبات و بدهی های شرکت مپنا با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی تهاتر می شود. گروه مپنا در معاملات این هفته بورس تهران روند مثبتی را دنبال کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو از پرداخت 500 میلیارد تومان مطالبات داروسازان در هفته آینده خبر داده است. بدین ترتیب مطالبات داروسازان به 250 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

سکه و ارز:

دلار با رشد هفتگی 0.6 درصدی، 4068 تومان معامله می شود و سکه بهار آزادی طرح جدید با رشد 2.2 درصدی، یک میلیون و 348.5 هزار تومان داد و ستد می گردد.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 0.1% 6546 10.1% 3507102
           
1  شیمیایی 0.9% 742 15.3% 729992
2  فلزات اساسی -1.8% 1055 47.0% 438027
3  بانکها 0.9% 72 -20.7% 302547
4  مخابرات 0.8% 59 28.1% 297876
5  فراورده نفتی -0.8% 803 43.8% 282013
           
6  چند رشته ای 0.3% 66 12.1% 207428
7  کانه فلزی -0.6% 206 13.2% 197947
8  خودرو -0.2% 1157 -20.1% 153787
9  رایانه 0.0% 242 32.1% 137546
10  مواد دارویی -0.2% 63 -4.0% 121465
           
11  سرمایه گذاریها 1.6% 168 -0.2% 77378
12  فنی مهندسی 4.4% 222 -12.2% 76864
13  حمل و نقل -4.1% 60 -7.3% 71175
           
14  سیمان -0.4% 33 -10.2% 57396
15  غذایی بجز قند 0.3% 141 -6.3% 39624
16  بیمه و بازنشستگی -0.7% 41 -3.4% 23935
17  انبوه سازی 0.7% 102 -17.4% 22987
18  محصولات فلزی -13.3% 295 -32.3% 17063
           
19  قند و شکر 3.4% 229 52.9% 14691
20  لاستیک -0.9% 58 -1.6% 13663
21  لیزینگ -0.6% 50 -12.0% 12023
           
22  کانی غیرفلزی 1.6% 172 -11.0% 11747
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
24  استخراج نفت 0.8% 24 -27.4% 6381
25  کاشی و سرامیک -0.4% 72 2.2% 4584
26  محصولات چرمی 0.0% 0 40.3% 3478
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4757 1.8% 16988 3790 4860 9.2% 237850
فولاد 2309 -1.0% 239917 1200 2430 81.9% 173175
همراه 17085 -0.6% 33666 11407 17780 42.3% 164016
اخابر 2231 2.5% 25393 1799 2255 14.8% 133860
مارون 32519 0.3% 2870 24337 32900 26.9% 130076
فملی 1890 18.4% 100047 1337 2109 31.5% 113400
تاپیکو 1260 0.7% 30358 1237 1579 -7.9% 102690
پارسان 2180 -0.6% 58392 1656 2230 24.3% 88290
شبندر 6195 0% 287378 3922 6345 44% 85491
وغدیر 1167 0% 19316 1030 1290 0% 84024
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خودرو 2653 1.1% 356736 2316 3431 -21.6% 40591
شبندر 6195 -0.5% 287378 3922 6345 44.2% 85491
فایرا 1422 -6.1% 247977 818 2000 330.9% 7391
خساپا 1072 18.4% 246794 979 1442 -21.9% 42094
فاراک 1396 -23.5% 245931 1361 2644 -44.1% 8776
فولاد 2309 -1.0% 239917 1200 2430 81.9% 173175
سرچشمه 5670 -0.6% 226772 3431 5800 65.2% 11340
کاوه 2184 2.9% 218943 1760 2265 24.1% 15288
ذوب 778 -3% 210160 596 960 17% 25815
شپنا 3523 -3% 194697 2184 3697 39% 70460
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
لپیام 2100 60.2% 1631 940 2920 71.9% 378
توسعه 799 58.5% 9143 410 1116 -20.7% 1598
چکارم 3979 53.8% 378 1220 4246 184.2% 60
معیار 2182 47.3% 5843 729 2379 172.8% 109
فبیرا 2276 46.8% 2573 729 2300 197.2% 180
حرهشا 5550 43.0% 19582 1831 6974 138.7% 83
شکف 2114 37.7% 1144 1037 2254 90.7% 529
خفولا 4962 27% 9084 3550 5608 396% 149
سایرا 4855 22% 1338 1600 7703 207% 221
سفارود 825 19% 6800 251 989 158% 100
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فاراک 1396 -23.5% 245931 1361 2644 -44.1% 8776
شسم 6501 -15.2% 6290 1520 8999 215.9% 65
لازما 3137 -14.4% 19477 1306 4500 24.8% 682
وبرق 6001 -11.8% 3082 1261 7980 499.8% 402
بساما 4006 -10.8% 8789 1689 4701 64.5% 3218
حفارس 2977 -9.3% 20855 2504 7905 1.7% 1039
لسرما 4002 -9.1% 4483 2800 6355 31.1% 592
تکشا 3756 -9% 15971 2570 8212 39% 413
حتاید 2817 -8% 16448 2695 4384 -18% 2817
شپترو 2647 -8% 6295 2350 3392 -14% 1667.61
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
فاراک 1396 -23.5% 245931 1361 2644 -44.1% 8776 4
سنوین 4619 0.0% 19 4140 5959 6.0% 4619 4
ساذری 5347 0.0% 171 2943 8680 78.7% 32 4
غدشت 8392 0.0% 306 7973 8994 -2.4% 449 4
بکهنوج 7694 -1.4% 24016 6850 9924 -4.4% 4870 4
ثالوند 3007 8.0% 17375 1734 3007 45.0% 902 3
غچین 7640 -5% 894 5569 8871 39% 764 3
فلامی 6040 10% 4692 2992 6280 82% 362 3
وایرا 1249 14% 1770 681 1662 27% 550 3
خپویش 25938 3% 19340 16585 27100 22% 2594 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
خساپا 1072 -0.7% 246794 979 1442 -21.9% 42094 56
شتران 3705 -1.9% 144461 1838 3950 66.6% 59280 8
خودرو 2653 1.1% 356736 2316 3431 -21.6% 40591 18
کاوه 2184 2.9% 218943 1760 2265 24.1% 15288 14
بترانس 5421 -2.5% 30394 4500 6326 -13.4% 20329 9
اپرداز 9399 1.9% 95810 5911 15187 17.3% 4700 8
فملی 1890 -4.4% 100047 1337 2109 31.5% 113400 5
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
سرچشمه 5670 -0.6% 226772 3431 5800 65.2% 11340 -41
شبندر 6195 18.4% 287378 3922 6345 44.2% 85491 -30
شبریز 6722 -2.1% 98881 3892 7144 28.1% 26110 -7
شپنا 3523 -3.0% 194697 2184 3697 39.3% 70460 -6
ارفع 3392 5.7% 54511.9 2159 3732 11.5% 10159 -6
فسدید 8000 0% 7797 1200 9300 483% 782 -6
کروی 2677 -3% 18599 1868 3355 -11% 6462 -5
حفارس 2977 -9% 20855 2504 7905 2% 1039 -5
مبین 4198 5% 168561 3017 4248 26% 59830 -4
فایرا 1422 -6% 247977 818 2000 331% 7391 -4
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.