دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 15 دی 1395 - 4 ژانویه 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 78991.3 78699 79871 -0.9% 61726 81724 28.0%
شاخص فرابورس 845.5 844 873 -2.3% 683 876 23.1%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 5542 3324 407 445 602
فرابورس 1175 516 45 69 106

در پی کاهش نرخ دلار در بازار داخلی انتظارات برای سودآوری شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌ها که قسمت بیشتری از محصولات آنها صادراتی است، کاهش یافته و به دنبال آن شاخص کل بورس افت داشته است. ازسویی دیگر بازگشایی نماد برخی از شرکت‌ها نظیر سایپا و ایران ارقام، که در زمان بسته بودن نمادشان عملکردی مطابق انتظارات نداشته‌اند، به افت شاخص کل کمک کرده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در چهارمین هفته افت متوالی با سرعت بیشتری کاهش یافته و با 0.9 درصد افت به 78991.3 واحد رسیده است. افت شاخص فرابورس بیشتر بوده و این شاخص نیز 2.3 درصد افت داشته است.

خودروسازان بیشترین تأثیر را بر کاهش شاخص کل داشته‌اند و شاخص این گروه 6.5 درصد افت داشته است. سایپا که پس حدود 10 هفته بازگشایی شده، تنها در دو روز معاملاتی 17.1 درصد افت داشته و مجددا نماد آن جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هيأت مديره متوقف شده است.

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس با رشد 7 درصدی به 671.7 میلیارد تومان رسیده است. هرچند در هفته جاری و با کاهش نرخ دلار در بازار داخلی، انتظار جهت سودآوری شرکت‌های پتروشیمی کاهش یافته و شاخص این گروه 1 درصد افت کرده، اما تولیدکنندگان محصولات شیمیایی در بین تمامی صنایع بیشترین ارزش معاملات را داشته‌اند.

این هفته نماد شرکت شیشه و گاز پس از حدود 5 ماه بازگشایی شده و با افت 41.5 درصدی مواجه شده است. شیشه و گاز اخیرا بر اساس عملکرد 6 ماهه، برای سال مالی منتهی به اسفندماه 95 با تعدیل منفی 67 درصدی، مبلغ 257 ریال زیان پیش‌بینی کرده و در 6 ماهه ابتدایی 102 درصد آن را پوشش داده است. دلیل رشد زیان برآورد شده، تحقق هزینه‌های پیش‌بینی نشده اعلام شده است.

ایران ارقام نیز پس از حدود 110 روز بازگشایی شده و با توجه به اینکه در این مدت نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند، با افت سنگین رو به رو شده و ارزش سهام آن در این هفته 33.8 درصد افت داشته است.

کاهش تورم روستایی:

به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه روستایی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه 7.2 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آذرماه 7.2 درصد اعلام شده است. در آبان ماه، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه روستایی به ترتیب 7.3 و 7.5 درصد اعلام شده بود.

افزایش مبادلات تجاری با اروپا:

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) حاکی از آن است که در ماه سپتامبر، آلمان بزرگترین صادرکننده اروپایی به ایران بوده است. صادرات آلمان به ایران در سپتامبر 2016 با رشد 83 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 255 میلیون یورو رسیده است. صادرات ایتالیا و هلند، که در جایگاه‌های بعدی بزرگترین صادرکنندگان اروپایی به ایران هستند، نیز در سپتامبر 2016 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 44 و 94 درصد رشد داشته و به 146 و 70 میلیون یورو رسیده است.

بر اساس این گزارش در پی لغو تحریم نفتی ایران، واردات کشورهای اروپایی از ایران نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. فرانسه که بزرگترین واردکننده کالاهای ایرانی بوده در سپتامبر 2016، مبلغ 234 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده که حدود 107 برابر سپتامبر 2015 است. واردات ایتالیا از ایران نیز در ماه سپتامبر 5 برابر شده و به 138 میلیون یورو رسیده است.

افزایش تولید فولاد:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، تولید فولاد خام کشور در هشت ماهه منتهی به آبان ماه به 12.319 میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد رشد داشته است. پیش‌بینی شده امسال بیش از 18 میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شود و مجموع صادرات از مرز 6 میلیون تن نیز فراتر رود.

افزایش صدور پروانه‌های معدنی:

بنا بر اعلام وزارت صنعت شمار پروانه‌های معدنی صادر شده در هشت ماهه منتهی به آبان ماه امسال 527 فقره بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5.6 درصد رشد داشته است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، تعدا 5400 معدن فعال در سطح کشور موجود است که میزان استخراج از آنها سالیانه نزدیک به 400 میلیون تن است.

رشد تولید خودرو و کاهش تولیدات بخش معدن:

به گزارش تسنیم، مطابق با آمار تولید کالاهای صنعتی و معدنی؛ در 8 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید انواع خودروی سواری 37.3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در بخش معدنی در 8 ماهه امسال تولید سیمان 3.2 درصد، کاشی و سرامیک 17.2 درصد و محصولات فولادی 5.2 درصد کاهش داشته اند.

طلا و ارز:

در پی رشد بیش از انتظار شاخص فعالیت کارخانجات آمریکا، دلار در بازار جهانی تقویت شده است اما در بازار داخلی قسمتی از رشد چند هفته اخیر خود را تعدیل کرده و با 5.2 درصد افت به 3897 تومان رسیده است.

با توجه به افزایش تقاضا در هند و چین، بهای جهانی طلا نیز 2.2 درصد رشد داشته با این حال سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار داخلی 4.5 درصد افت داشته و یک میلیون و 155 هزار تومان معامله می‌شود.

تنظیم: حجت محمدی-H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.9% 5542 28.0% 3323841
           
1  شیمیایی -1.0% 857 4.1% 696441
2  بانکها 0.0% 118 11.3% 375812
3  فلزات اساسی 1.4% 551 63.2% 325638
4  مخابرات 0.1% 47 35.8% 267920
5  چند رشته ای -1.2% 56 19.3% 228603
           
6  فراورده نفتی -0.7% 314 54.5% 208525
7  کانه فلزی -2.4% 408 56.0% 182940
8  خودرو -6.5% 817 94.1% 162152
9  مواد دارویی -1.1% 127 62.8% 133852
10  فنی مهندسی 0.0% 7 35.2% 89438
           
11  رایانه -1.4% 186 50.6% 88437
12  سرمایه گذاریها -0.1% 484 28.0% 77282
13  حمل و نقل -0.6% 56 -15.4% 71786
14  سیمان -1.6% 87 14.7% 63054
15  غذایی بجز قند 0.1% 35 39.9% 42176
           
16  بیمه و بازنشستگی -2.6% 22 59.6% 26074
17  محصولات فلزی -0.9% 439 106.3% 23544
18  انبوه سازی -4.2% 153 5.1% 22169
19  ماشین آلات -3.9% 115 49.9% 17560
20  لاستیک -0.3% 46 39.0% 15728
           
21  لیزینگ -1.0% 25 29.2% 13204
22  کانی غیرفلزی -7.5% 143 31.6% 11573
23  استخراج نفت -1.4% 28 37.9% 9593
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 121.0% 9313
25  قند و شکر -2.3% 42 22.2% 8956
           
26  کاشی و سرامیک -1.4% 25 21.0% 5866
27  محصولات چرمی 0.0% 0 67.3% 2750
28  انتشار و چاپ 0.0% 0 109.5% 1445
29  منسوجات -0.9% 0 -5.8% 1417
30  وسایل ارتباطی -12.1% 18 -49.7% 1220
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4642 1.2% 191243 4300 5952 -6.6% 232100
همراه 34010 0.4% 16621 23918 34990 39.4% 136040
مارون 33213 -0.6% 2963 27392 34950 18.1% 132852
اخابر 2198 -0.3% 30804 1629 2400 30.7% 131880
فولاد 1390 1.3% 93153 956 1479 38.8% 104250
وغدیر 1384 -1.6% 8352 1138 1664 21.3% 99648
فملی 1933 0.4% 62230 929 2191 91.7% 96650
وبملت 2413 0.0% 0 1897 2615 26.4% 96520
جم 9478 -2% 36341 6817 9782 35% 90988.8
رمپنا 8863 0% 0 6479 9930 35% 88630
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فاذر 3821 -4.2% 438025 3545 6293 4.0% 3821
وساپا 1037 1.0% 326831 719 1607 102.3% 11070
خساپا 1145 -17.1% 312545 391 1980 189.8% 44960
شاراک 2879 -8.2% 222405 2480 3230 1.5% 14510
خودرو 2673 -2.1% 203395 1538 4776 70.7% 40897
فارس 4642 1.2% 191243 4300 5952 -6.6% 232100
زاگرس 18281 -10.6% 150049 8267 20970 115.9% 43874
اپرداز 10717 -8.8% 140453 3650 13980 193.6% 3215
کیمیا 13984 9% 119329 3266 14750 236% 1610.96
مرقام 4308 -34% 103131 2037 6572 106% 2154
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
غمهرا 24213 23.0% 8071 9509 24213 96.6% 847
کبافق 12846 19.8% 82353 2204 13156 440.2% 2601
فزرین 7863 17.2% 45058 2048 7863 256.9% 1415
غمینو 6809 14.1% 26043 3700 7050 39.0% 548
فرآور 9179 11.8% 34179 1580 10700 453.6% 1101
شپاس 12345 10.4% 11387 8995 14377 0.6% 7407
کیمیا 13984 8.8% 119329 3266 14750 235.8% 1611
قاسم 4386 8.4% 17397 3498 5999 16.4% 2632
حپترو 3703 7% 11100 2485 4300 44% 740.6
کمنگنز 2669 7% 20973 1362 3084 93% 540
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کگاز 3023 -41.5% 25432 2590 6360 11.6% 756
مرقام 4308 -33.8% 103131 2037 6572 106.1% 2154
خساپا 1145 -17.1% 312545 391 1980 189.8% 44960
دسانکو 3090 -15.4% 3015 2425 4362 27.4% 1394
چکاوه 4285 -14.6% 346 2485 7048 70.9% 429
لابسا 3157 -13.5% 7252 1597 4639 93.9% 1137
خراسان 6170 -13.3% 7736 4890 7192 11.7% 11044
خفناور 2629 -13.0% 7277 767 3394 228.6% 263
لپارس 4066 -12% 17546 4061 8563 -50% 1219.8
کمرجان 5131 -12% 1415 4046 6950 2% 102.62
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
چفیبر 5651 4.2% 2763 1945 6579 204.4% 565 3.8333
قلرست 3192 4.1% 10109 2339 3790 30.4% 766 3.8333
چکاوه 4285 -14.6% 346 2485 7048 70.9% 429 3.8333
خساپا 1145 -17.1% 312545 391 1980 189.8% 44960 3.8333
کگاز 3023 -41.5% 25432 2590 6360 11.6% 756 3.8333
بموتو 4944 -0.1% 468 4465 6602 -10.3% 3364 3.8333
غشان 3323 -3.7% 1569 2178 3630 35.2% 665 3.8333
خفنر 2904 -2.0% 7362 2105 3689 33.2% 290 3.8333
مرقام 4308 -34% 103131 2037 6572 106% 2154 4
اپرداز 10717 -9% 140453 3650 13980 194% 3215 4

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
اپرداز 10717 -8.8% 140453 3650 13980 193.6% 3215 86
خساپا 1145 -17.1% 312545 391 1980 189.8% 44960 41
فولاد 1390 1.3% 93153 956 1479 38.8% 104250 39
وساپا 1037 1.0% 326831 719 1607 102.3% 11070 31
شبریز 4899 -2.6% 59174 2829 6395 60.3% 19029 25
زاگرس 18281 -10.6% 150049 8267 20970 115.9% 43874 24
حریل 1404 0.7% 36509 1073 1549 30.9% 2752 24
فاذر 3821 -4.2% 438025 3545 6293 4.0% 3821 24
تاپیکو 1918 0% 37431 1728 2427 -3% 83433 22
فخوز 3371 1% 59059 1449 3537 109% 48785.11 22
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
شاراک 2879 -8.2% 222405 2480 3230 1.5% 14510 -55
کبافق 12846 19.8% 82353 2204 13156 440.2% 2601 -23
کیمیا 13984 8.8% 119329 3266 14750 235.8% 1611 -16
کاما 7210 6.7% 74775 2056 7737 238.6% 3605 -14
وبیمه 1556 -5.1% 50284 1260 2092 -17.4% 1167 -12
فباهنر 1845 4.3% 80785 1040 1929 65.9% 1661 -11
فزرین 7863 17.2% 45058 2048 7863 256.9% 1415 -8
مرقام 4308 -33.8% 103131 2037 6572 106.1% 2154 -8
کگاز 3023 -41% 25432 2590 6360 12% 756 -7
وخاور 2384 0% 8292 2196 2900 5% 11920 -7
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.