دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 14 آذر 1396 - 5 دسامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 91093.5 90936 91358 -0.1% 76197 91358 13.8%
شاخص فرابورس 1013.3 1013 1034 -1.7% 826 1034 20.4%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 6283 3632 574 561 535
فرابورس 1196 604 82 93 102
 
بازار سهام:

افت قیمت های جهانی نفت و فلزات در هفته جاری موجب کاهش قیمت سهام گروه های فرآورده های نفتی و فلزات شده است. پالایش نفت بندر عباس با سود 63 تومانی در گزارش 6 ماهه داشته پوشش مناسبی داشته ولی تعدیل سودآوری این شرکت برای پیشبینی سال مالی جاری کمتر از انتظارات بازار بوده و موجب شده معاملات سهام گروه پالایشی در هفته جاری با روند منفی دنبال شود.

اخبار صنایع:

معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزیر کشاورزی از ممنوعیت واردات شکر تا پایان امسال خبر داده است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در محدوده 18.1 درصد قرار گرفته است.

تعرفه واردات کاغذ که گفته میشد 20 درصد افزایش یافته است، فعلا منتفی شده و تعرفه ها در حالت قبلی قرار دارند.

تعرفه واردات ورق زیر ۳ میلیمتراز ۲۰ درصد به ۱۰درصد کاهش یافته است. این اقدام موجب شده روز گذشته فولاد مبارکه قیمت محصولات خود در بورس کالا را اندکی کاهش دهد.

سکه و ارز:

دلار با رشد هفتگی 1.9 درصدی به 4183 تومان رسیده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با جهش 5.1 درصدی یک میلیون و 436 هزار تومان معامله می شود.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.1% 6283 13.8% 3631769
           
   شیمیایی -0.1% 500 12.5% 740246
   فلزات اساسی 0.5% 1376 58.8% 490642
   بانکها 0.1% 60 -18.8% 303753
   مخابرات 1.1% 66 30.3% 303485
   فراورده نفتی -3.0% 610 54.0% 296796
           
   کانه فلزی -0.7% 704 28.1% 224517
   چند رشته ای -1.8% 123 16.2% 216475
   خودرو 2.8% 685 -10.6% 154936
   رایانه 0.2% 198 36.1% 135808
   مواد دارویی 1.2% 47 -6.9% 122663
           
   سرمایه گذاریها -0.7% 343 10.2% 81328
   فنی مهندسی 2.0% 112 -8.9% 79696
   حمل و نقل 1.1% 33 -5.0% 70919
           
   سیمان -1.3% 51 -17.0% 56559
   غذایی بجز قند -0.2% 123 -5.0% 40344
   انبوه سازی 1.9% 58 -17.5% 23242
   بیمه و بازنشستگی -1.7% 19 -9.3% 22918
  اشین آلات6 0.0% 0 0.0% 0
           
   محصولات فلزی -4.5% 114 -39.3% 15518
   لاستیک 1.7% 119 0.6% 14469
   قند و شکر 0.8% 119 62.9% 14147
   کانی غیرفلزی 4.0% 193 -7.8% 11991
           
   لیزینگ 0.9% 23 -9.8% 11824
   ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
   استخراج نفت -1.3% 7 -38.1% 5815
   کاشی و سرامیک 0.9% 87 5.5% 4742
   محصولات چرمی 0.0% 0 39.7% 3460
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4762 -0.6% 8921 3790 4870 13.7% 238100
فولاد 2699 -0.7% 345451 1228 2774 107.7% 202425
همراه 17363 1.1% 22601 11547 17780 44.4% 166685
مارون 35361 -4.8% 4224 25020 38000 36.5% 141444
اخابر 2280 1.2% 43733 1799 2298 17.1% 136800
فملی 2106 18.4% 172628 1337 2173 39.6% 126360
تاپیکو 1289 -0.4% 70013 1197 1567 -13.7% 105054
پارسان 2300 -2.6% 61867 1656 2399 21.6% 93150
شبندر 6651 -3% 168861 3922 7150 62% 91783.8
کگل 2934 -2% 128560 1803 3044 47% 88020
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فایرا 1753 10.3% 556176 818 2000 431.2% 9112
فولاد 2699 -0.7% 345451 1228 2774 107.7% 202425
کچاد 1803 0.9% 247072 1345 1844 14.4% 60401
شپنا 4087 18.4% 234806 2184 4321 61.4% 81740
ومعادن 1709 -0.2% 208770 1113 1750 29.2% 52979
های وب 5034 5.0% 201291 2850 5034 76.6% 20136
فملی 2106 2.3% 172628 1337 2173 39.6% 126360
شبندر 6651 -2.7% 168861 3922 7150 61.7% 91784
ارفع 4503 7% 136283 2159 4537 47% 13485.88
کگل 2934 -2% 128560 1803 3044 47% 88020
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
دعبید 22345 13.9% 16222 13114 22367 36.5% 15016
خمهر 1441 12.8% 9679 1176 1815 -15.7% 1193
کهرام 2713 12.7% 5555 1920 4380 16.2% 203
تمحرکه 1525 10.4% 8676 1290 2090 -11.4% 186
فایرا 1753 10.3% 556176 818 2000 431.2% 9112
کطبس 3171 10.1% 48185 2433 3391 15.3% 476
کرازی 2021 9.2% 28340 1723 3113 0.6% 1718
شفارس 2200 8.9% 29861 1368 2790 34.1% 1385
خرینگ 949 9% 25329 781 1120 -11% 422.31
تپمپی 2721 8% 1299 2381 3542 1% 1088
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فبیرا 1621 -18.8% 100 729 2400 111.9% 128
تکنار 5007 -18.4% 1131 4510 9060 -1.4% 300
مرقام 4505 -16.4% 29790 3925 8392 -30.7% 2253
حرهشا 5509 -11.1% 7678 1831 7500 184.0% 83
فلوله 6042 -10.5% 21902 3401 8995 62.8% 3021
ثاصفا 1304 -10.4% 1308 450 1994 159.2% 209
وساپا 772 -9.9% 62119 761 1072 -25.9% 8241
شبریز 6886 -9.5% 97972 3892 7888 32.9% 26747
فاراک 1127 -9% 75834 1113 2250 -57% 7084.94
چکارم 3638 -9% 198 1220 4246 160% 54.57
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
سدور 856 -9.0% 8308 841 1230 -20.9% 549 4.2
های وب 5034 5.0% 201291 2850 5034 76.6% 20136 4.2
وساپا 772 -9.9% 62119 761 1072 -25.9% 8241 4.2
غسالم 3305 -0.7% 1127 1851 3790 87.4% 992 3.8479
هرمز 1927 -3.7% 12292 1711 2499 -9.9% 28905 3.6077
غدام 7917 -0.2% 14 6172 8624 -11.8% 475 3.3285
کهمدا 6530 1.7% 34291 6311 8987 -16.6% 1881 3.2161
غپینو 3045 -4.9% 1642 2436 3839 10.5% 3837 3.1816
سقاین 20444 3% 2235 15601 26122 -21% 1088 3
دعبید 22345 14% 16222 13114 22367 37% 15016 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
سکرد 896 -2.8% 935 850 1730 -46.4% 1075 0
زنگان 5910 -1.1% 973 5330 8940 -29.7% 591 0
خاهن 4252 0.5% 13472 1997 4750 91.8% 6213 0
فارس 4762 -0.6% 8921 3790 4870 13.7% 238100 0
غگلپا 11254 -1.5% 5249 9034 15906 24.6% 1350 0
مارون 35361 -4.8% 4224 25020 38000 36.5% 141444 0
پسهند 2755 3.2% 10578 1962 3900 -2.1% 964 0
همراه 17363 1.1% 22601 11547 17780 44.4% 166685 0
فجام 9283 -1% 172 8891 13320 -20% 742.64 0
اخابر 2280 1% 43733 1799 2298 17% 136800 0
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
وبیمه 3349 -0.4% 122812 1346 4200 143.7% 2512 0
بسویچ 8121 -1.8% 648 6766 9692 14.6% 2030 0
خمهر 1441 12.8% 9679 1176 1815 -15.7% 1193 0
همراه 17363 1.1% 22601 11547 17780 44.4% 166685 0
ایران زمین 1000 0.0% 0 0 0 0.0% 965 0
تاپیکو 1289 -0.4% 70013.2 1197 1567 -13.7% 105054 0
بکام 1975 1% 3885 1776 2853 -11% 1185 0
وبملت 1004 0% 43583 905 1251 -48% 50200 0
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.