دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 13 بهمن 1395 - 1 فوریه 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 77414.9 77415 78326 -0.8% 71379 81724 6.2%
شاخص فرابورس 849.6 837 853 1.5% 753 876 9.1%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 7422 3242 656 510 523
فرابورس 1655 522 81 94 90

بازگشایی نماد بانک تجارت با کاهش شدید در آخرین ساعات معاملاتی این هفته موجب افت شدید شاخص کل شده است. از ابتدای هفته نیز افت سنگین ارزش سهام بانک ملت در هفته گذشته و انتظارات برای بازگشایی سایر نمادهای بانکی در هفته جاری، نگرانی سرمایه‌گذاران بابت افت شاخص کل را در پی داشته و موجب شده تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نمایند. اواسط هفته و در پی سفر هیأت فرانسوی به کشور رونق نسبی معاملات گروه خودرو از افت بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده است. در بازار جهانی تصمیمات غیرمنتظره رییس جمهور آمریکا موجب بروز تنش‌های سیاسی در داخل این کشور شده و این موضوع افت ارزش دلار و رشد بهای جهانی طلا را به همراه داشته است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با افت 0.8 درصدی به 77414.9 واحد رسیده که محدوده کمینیه 4 ماه اخیر است. از سوی دیگر شاخص فرابوس در این هفته 1.5 درصد رشد داشته است. گروه بانک و در صدر آن، بانک تجارت بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشته و از سویی دیگر گروه خودرو و ساخت قطعات از افت بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده‌اند. سایپا و ملی صنایع مس ایران نیز به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند.

در میان صنایع، گروه استخراج نفت و تنها شرکت حاضر در این گروه یعنی حفاری شمال بیشترین افت هفتگی را داشته‌اند. انتشار اخبار مثبت مختلف در مورد بانک‌های ملت و تجارت نتوانست جلوی افت این گروه را بگیرد و شاخص گروه بانکی در پی افت سنگین بانک تجارت 5.6 درصد افت داشته است.

پس از کش و قوس‌های فراوان نماد بانک تجارت در آخرین ساعات معاملاتی هفته بازگشایی شده و مطابق انتظار ارزش سهام این بانک با افت سنگین 33.8 درصدی مواجه شده است. قبلا مدیر عامل بانک تجارت از ثبت شکایت این بانک در دادگاه اتحادیه اروپا برای مطالبه خسارات وارده در زمان تحریم ها با هدف صیانت از منافع سهامداران و مشتریان بانک خبر داده بود.

با تصویب هیأت وزیران، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک‌های عامل را تا سقف 146.2 هزار میلیارد ریال تسویه کند. بر اساس این مصوبه بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به ترتیب ۱۷,۲ هزار، ۳۲ هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان از دولت را دریافت می‌کنند.

بانک تجارت اخیرا بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1395 به ازای هر سهم 93 ریال زیان پیش‌بینی کرده و در 9 ماهه برای هر سهم 164 ریال زیان محقق نموده است.

بانک ملت با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، شایعه ادغام این بانک با بانک سرمایه را رد کرده است. همچنین این بانک هفته آینده حدود 45.44 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را به صورت یکجا در فرابورس با قیمت پایه هر سهم 9501 ریال عرضه خواهد کرد.

بانک پارسیان نیز صورت‌های مالی حسابرسی نشده دوره 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 95 را منتشر کرده و در این مدت ببه ازای هر سهم 430 ریال زیان شناسایی نموده است. زیان خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 1508 درصد رشد داشته است.

در اواسط هفته وزیر خارجه فرانسه در صدر هیأت سیاسی و اقتصادی وارد کشور شده و این موضوع در کنار اعلام خبر امضا شدن 3 قرارداد بین این شرکت و بنز آلمان، جو مثبتی در بازار نسبت به گروه خودرو ایجاد کرده و رشد 4.3 درصدی شاخص این گروه را به همراه داشته است.

با رونق معاملات گروه خودرو ، ارزش کل معاملات این هفته با 15 درصد رشد به 907.7 میلیارد تومان رسیده است. سایپا با 10.7 درصد رشد، بیشترین ارزش معاملات را داشته، هرچند به نظر می‌رسد عرضه‌های سنگین معامله‌گران حقوقی اجازه رشد بیشتر به آن را نداده است.

گزارش‌های مختلف نرخ تورم:

به گزارش مرکز آمار، در دوازده ماه منتهی به دی ماه 95 نرخ تورم شهری سالانه 6.9 درصد و نرخ تورم شهری نقطه به نقطه در دی ماه 6.3 درصد می‌باشد. ماه گذشته این نرخ‌ها به ترتیب 7.2 و 5.7 درصد اعلام شده بودند.

این مرکز در گزارش دیگری برای دوازده ماهه منتهی به دی ماه 95، نرخ تورم سالانه روستایی را 7.1 درصد و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی را در دی ماه 7.1 درصد اعلام کرده که هر دو نرخ نسبت به اعلام قبلی در آذرماه، 0.1 واحد درصد کاهش داشته‌اند.

بانک مرکزی نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در سمت تولید کننده را برای دی ماه امسال 8.5 درصد اعلام کرده است.

سایر صنایع:

انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در سال 2016 تولید فولاد ایران با رشد 10.8 درصدی به 17.9 میلیون تن رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران با سهم 1.1 درصدی از کل تولید فولاد جهان، چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است.

بر اساس مصوبه هیأت دولت و جهت حمایت از صنعت سیمان، وزارت راه مجاز به خرید دو میلیون تن سیمان شده است. به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، تأمین مالی این طرح به صورت ال سی داخلی توسط بانک مسکن انجام خواهد شد و براساس توافق به عمل آمده با وزارت راه، پول کارخانجات نسیهای پرداخت نخواهد شد.

تازه‌های کدال:

شرکت ذغال سنگ نگین طبس در جدیدترین پیش‌بینی و بر مبنای عملکرد 9 ماهه، سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 با تعدیل مثبت 268 درصدی، 302 ریال اعلام کرده و در 9 ماهه 62 درصد آن را پوشش داده است. مهمترین دلیل تغییر سود، افزایش 24 درصدی نرخ ذغالسنگ از سوی کمیته پشتیبانی زغال سنگ اعلام شده که در پی آن مبلغ فروش شرکت افزایش یافته است.

شرکت کارتن ایران بر اساس عملکرد 9 ماهه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 سود هر سهم خود را 35 ریال برآورد کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی 65 درصد تعدیل منفی داشته است. کاهش مقدار فروش عمده دلیل کاهش سوداوری شرکت بوده است.

چشم‌انداز بانک جهانی از قیمت کالاها:

بانک جهانی به تازگی گزارشی ازپیش‌بینی قیمت کالاها در سال 2017 منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت نفت برای سال‌جاری، 55 دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی شده است. همچنین قیمت فلزات نیز 11 درصد افزایش خواهد یافت که علت این افزایش، کاهش بیشتر عرضه و افزایش تقاضا از طرف چین و اقتصادهای پیشرفته اعلام شده است. نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت کالاها در سه گروه کشاورزی، فلزات و انرژی که طی سال‌های 2011 تا 2016 روندی نزولی داشته، در سال 2017 با افزایش روبه‌رو خواهد بود و بر خلاف این روند، قیمت فلزات گران بها به علت افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن، 7 درصد کاهش خواهد یافت.

طلا و ارز:

در بازار جهانی، تصمیمات غیر منتظره رییس جمهور آمریکا و افزایش تنش‌های سیاسی در آمریکا که موجب اخراج وزیر دادگستری این کشور شده و همچنین دعوی حقوقی آمریکا با آلمان، موجب افت ارزش دلار شده و در پی آن بهای جهانی طلا افزایش یافته است. در بازار داخل نیز دلار با 0.2 درصد افت به 3802 تومان رسیده است. از سوی دیگر سکه بهار آزادی طرح جدید با رشد 1.2 درصدی به یک میلیون و 192 هزار و 500 تومان رسیده است.

تنظیم: حجت اله محمدی-H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.8% 7422 6.2% 3241614
           
1  شیمیایی 0.4% 525 -11.7% 673986
2  فلزات اساسی 0.3% 754 51.9% 339402
3  بانکها -5.6% 667 -17.2% 319059
4  مخابرات -1.1% 35 16.9% 270824
5  چند رشته ای -2.1% 89 -2.7% 215647
           
6  فراورده نفتی -0.2% 186 18.4% 200073
7  کانه فلزی -2.8% 408 33.4% 184057
8  خودرو 4.3% 2243 29.9% 169294
9  مواد دارویی -1.3% 98 34.5% 132874
10  رایانه -0.3% 209 40.2% 90914
           
11  فنی مهندسی 0.0% 20 1.2% 89445
12  سرمایه گذاریها 0.2% 258 9.1% 75700
13  حمل و نقل -0.9% 213 -31.4% 71186
14  سیمان -1.1% 113 11.0% 65195
15  غذایی بجز قند 1.5% 126 26.2% 42626
           
16  بیمه و بازنشستگی -3.1% 34 22.4% 24695
17  محصولات فلزی -1.0% 111 40.1% 22959
18  انبوه سازی -1.2% 122 -12.0% 22277
19  ماشین آلات 0.4% 282 19.6% 18041
20  لاستیک -3.5% 102 12.0% 14776
           
21  لیزینگ -0.7% 68 4.2% 13319
22  کانی غیرفلزی 1.1% 179 19.0% 11833
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 121.0% 9313
24  قند و شکر 1.1% 65 22.0% 9134
25  استخراج نفت -8.2% 34 -3.6% 8619
           
26  کاشی و سرامیک -0.7% 17 14.9% 5863
27  محصولات چرمی -4.6% 3 74.7% 2557
28  انتشار و چاپ 8.3% 10 78.1% 1439
29  منسوجات -2.8% 0 -4.2% 1381
30  وسایل ارتباطی -5.4% 10 -42.9% 1253
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4436 -1.3% 26715 4300 5952 -20.3% 221800
اخابر 2270 -0.1% 13351 1912 2400 12.2% 136200
همراه 33656 -2.0% 21990 27167 34990 20.1% 134624
مارون 32373 3.4% 1117 27392 34950 4.0% 129492
فولاد 1406 -2.4% 78046 1076 1485 24.1% 105450
فملی 2008 2.7% 189751 1181 2191 62.8% 100400
وغدیر 1315 -2.2% 28377 1245 1664 -11.7% 94680
جم 9510 -1.2% 23180 7637 9782 16.3% 91296
رمپنا 8863 0% 0 8005 9930 1% 88630
تاپیکو 1900 0% 0 1728 2427 -18% 82650
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خساپا 1223 10.7% 939425 744 1980 63.7% 48023
وبملت 1161 -4.1% 422055 1121 2092 -34.8% 58050
خودرو 2896 2.3% 383905 2298 4776 18.9% 44309
فملی 2008 2.7% 189751 1181 2191 62.8% 100400
کماسه 3350 20.2% 181401 1600 3364 57.9% 543
حتوکا 2858 7.2% 159002 1928 3138 42.3% 943
خزامیا 874 2.0% 155604 790 1810 6.5% 4833
تایرا 3181 1.6% 143917 1667 3264 59.6% 5726
غدیس 4221 14% 125436 2310 4300 83% 1181.88
خچرخش 2371 14% 124948 875 2404 156% 2257.42
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
غگلپا 13263 27.6% 114757 9900 13263 34.0% 1592
کماسه 3350 20.2% 181401 1600 3364 57.9% 543
کفپارس 5735 18.2% 28696 4509 8135 -6.9% 574
پدرخش 4117 18.1% 27225 1561 4350 143.1% 210
غمارگ 6123 16.3% 33480 3710 6796 30.3% 2204
کرمان 14607 15.1% 111770 6668 14745 109.2% 2923
کتوکا 6752 14.9% 16658 3912 8970 64.1% 486
سبهان 19456 14.9% 5638 9283 19910 50.1% 1070
خچرخش 2371 14% 124948 875 2404 156% 2257.42
غدیس 4221 14% 125436 2310 4300 83% 1182
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
وتجارت 665 -33.8% 101950 651 1309 -43.7% 30391
پاسا 1861 -12.6% 5660 1464 2334 0.5% 1117
ولملت 1114 -12.2% 14299 1060 1398 5.1% 891
بنیرو 6308 -10.8% 18034 3896 7800 30.5% 1892
ساینا 3876 -10.3% 35155 1980 4788 95.7% 388
ساربیل 12701 -9.8% 3201 12701 17750 -26.6% 1778
حفاری 3308 -8.2% 33541 2950 4488 -3.6% 8619
خاهن 3602 -7.9% 89352 838 4060 268.4% 2632
دانا 2907 -8% 6441 1411 3845 92% 2966.22
دسانکو 2903 -8% 10269 2425 4362 20% 1309.25
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
ولملت 1114 -12.2% 14299 1060 1398 5.1% 891 3.8333
غدام 8955 -0.2% 17 8510 9038 -5.9% 537 3.8333
پاسا 1861 -12.6% 5660 1464 2334 0.5% 1117 3.8333
وتجارت 665 -33.8% 101950 651 1309 -43.7% 30391 3.8333
حریل 1436 2.3% 33009 1073 1549 33.9% 2815 3.8333
وپخش 14144 0.3% 1725 11247 14880 21.2% 11881 3.8333
دعبید 15667 -5.1% 48536 3173 18000 418.5% 10528 3.8333
ساربیل 12701 -9.8% 3201 12701 17750 -26.6% 1778 3.8308
چکاوه 2335 5% 13111 1473 3867 63% 584 4
فسپا 2893 -2% 287 2660 3203 -5% 1880 4

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
وبملت 1161 -4.1% 422055 1121 2092 -34.8% 58050 110
بترانس 11681 1.0% 114295 10733 17085 -0.6% 17522 54
فولاد 1406 -2.4% 78046 1076 1485 24.1% 105450 39
کگل 2398 -3.0% 72181 1370 2590 54.6% 71940 35
شبندر 4639 -0.4% 70876 3205 5540 46.8% 64018 21
پاکشو 14867 -3.7% 23515 10606 16090 36.9% 10407 19
شخارک 14307 9.5% 69674 8750 14680 39.2% 28614 19
بکهنوج 9218 -0.4% 47521 7800 10190 -0.9% 5835 17
خاهن 3602 -8% 89352 838 4060 268% 2631.8 16
فخوز 3646 0% 45573 1687 3749 86% 52764.91 15
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
خساپا 1223 10.7% 939425 744 1980 63.7% 48023 -159
غگلپا 13263 27.6% 114757 9900 13263 34.0% 1592 -104
خچرخش 2371 13.9% 124948 875 2404 155.8% 2257 -45
حتوکا 2858 7.2% 159002 1928 3138 42.3% 943 -44
شتران 2687 0.0% 19869 2248 3787 -8.0% 32244 1
فولای 2514 8% 87693 1720 3146 41% 337 -20
وبیمه 1747 4% 94714 1260 2092 -3% 1310 -20
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.