دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 10 خرداد 1396 - 31 می 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 80513.3 80504 81162 -0.8% 72564 81506 5.7%
شاخص فرابورس 915.9 914 934 -1.2% 756 939 12.2%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 6257 3279 446 641 673
فرابورس 1950 554 127 121 136

شاخص کل بورس تهران پس از 11 هفته متوالی افزایش، با کاهش 0.8 درصد روبرو شده است. کاهش نرخ دلار و همچنین قیمت جهانی برخی از کالاها مانند نفت و سنگ آهن از رویدادهای موثر بر بازار می باشد. به غیز از گروه فلزات اساسی، سایر گروه‌ های بزرگ از جمله شیمیایی، بانک‌ها و مخابرات با کاهش روبرو بوده اند. گروه لاستیک و خودرو که به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند، با افت قابل توجه ارزش معاملات روبرو هستند. با توجه به انتخاب مجدد دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری، احتیاط سهامدارن و سرمایه‌گذاران تا اعلام تدریجی سیاستهای اقتصادی جدید ادامه خواهد یافت.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با افت 0.8 درصدی در هفته جاری قسمتی از رشد یازده هفته گذشته خود را تعدیل نموده و به 80513.3 واحد رسیده است. افت شاخص فرابورس بیشتر بوده و این شاخص 1.2 درصد کاهش یافته و به 915.9 واحد رسیده است.

در حالی که بیشتر صنایع بزرگ بازار افت داشته‌اند، شاخص گروه قند و شکر 6.4 درصد رشد داشته است. شهد (قند خوی) با رشد هفتگی 25 درصدی، بهترین بازدهی را در میان تمامی شرکت‌ها داشته است.

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس نزدیک به 821 میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته گذشته 17.5 درصد افت داشته است. گروه خودرو و ساخت قطعات که از ابتدای سال جاری همواره بیشترین ارزش معاملات را داشته؛ در این هفته با کاهش قابل توجه ارزش معاملات روبه رو شده؛ به طوری که ارزش معاملات آن 57 درصد افت داشته است.

در میان شرکت‌ها، گروه صنعتی بارز همانند هفته گذشته معاملات پر حجمی را سپری کرده و بیشترین ارزش معاملات را در هفته جاری داشته است. این شرکت که به زودی مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار خواهد کرد، برای سال مالی 95 و با سرمایه جدید به ازای هر سهم، 676 ریال سود محقق نموده است. سود خالص این شرکت نسبت به سال 94 بیش از 42 درصد رشد داشته است.

اقتصاد کلان:

به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سمت تولیدکننده برای دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 5.9 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه نیز 8.5 درصد اعلام شده است. در فروردین ماه نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سمت تولیدکننده به ترتیب 5.4 و 9.2 درصد بوده است.

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 1395 کشور نشان می‌دهد که در سال گذشته محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت 8.3درصد و بدون در نظر گرفتن نفت، 6.3 درصد رشد داشته است.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد. شمول مقررات این بخشنامه در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و علاوه بر این، مالیات نقل و انتقال نیز اخذ خواهد شد.

آخرین تحولات بازار مسکن تهران:

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16374 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است.

افزایش تولید فولاد کشور:

جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که در آوریل 2017، تولید فولاد کشورمان به 1.735 میلیون تن رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 14.9 درصد رشد داشته است. همچنین در مجموع 4 ماه نخست میلادی، ایران 6.369 میلیون تن فولاد تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

الزام بانک‌های دولتی به انتشار عمومی اطلاعات:

شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت در بانک‌ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور، بانک‌های دولتی را ملزم کرده که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» در مقاطع زمانی تعیین شده را منتشر کنند. اجرای این ضوابط از سال 93 برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود.

تازه‌های کدال:

سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) برای سال مالی منتهی به اسفندماه 1395 به ازای هر سهم 132 ریال سود محقق کرده که نسبت به سال 94 حدود 27.5 درصد افت داشته است.

برای سال مالی 95، درآمد هر سهم داروسازی کاسپین تأمین، 2595 ریال بوده که نسبت به سال 94 رشد محدود 2.8 درصدی داشته است.

طلا و ارز:

در بازار دلار با 0.6 درصد افت به 3730 تومان رسیده است.علی رغم رشد بهای جهانی طلا، سکه بهار آزادی طرح جدید نیز 0.6 درصد افت داشته و یک میلیون و 199 هزار و 500 تومان رسیده است. مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تخلیه قسمتی از حباب قیمتی، مهمترین عامل افت قیمت سکه در دو هفته اخیر بوده‌اند.

تنظیم: حجت اله محمدی - H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.8% 6257 5.7% 3278543
           
1  شیمیایی -0.4% 690 0.5% 686626
2  فلزات اساسی 0.1% 399 31.5% 321261
3  بانکها -1.3% 151 -18.5% 311832
4  مخابرات -0.9% 70 18.9% 245900
5  فراورده نفتی -0.9% 319 14.9% 238742
           
6  چند رشته ای 0.9% 87 3.3% 206405
7  خودرو -3.1% 652 -8.7% 173534
8  کانه فلزی -2.4% 191 20.1% 172639
9  مواد دارویی 0.1% 161 24.2% 143414
10  رایانه 2.0% 227 68.2% 124113
           
11  سرمایه گذاریها -2.4% 444 2.2% 78366
12  فنی مهندسی -0.8% 71 -12.8% 76537
13  حمل و نقل -3.0% 58 -26.2% 74692
14  سیمان -2.0% 171 11.2% 64635
15  غذایی بجز قند -2.4% 178 4.1% 45708
           
16  بیمه و بازنشستگی -1.5% 29 26.8% 27068
17  انبوه سازی -3.1% 146 -4.6% 23734
18  محصولات فلزی -0.9% 65 -15.2% 18123
19  لاستیک -0.3% 708 46.0% 16878
20  لیزینگ -0.6% 151 11.7% 15816
           
21  قند و شکر 6.4% 265 74.3% 13670
22  کانی غیرفلزی 0.2% 107 -2.8% 12793
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 -25.8% 9313
24  استخراج نفت 0.0% 0 -2.3% 9145
25  کاشی و سرامیک -6.0% 265 34.2% 5954
           
26  محصولات چرمی 0.0% 0 84.8% 2913
27  انتشار و چاپ -0.6% 25 115.1% 2366
28  محصولات کاغذ 0.7% 167 40.5% 1853
29  منسوجات 0.0% 0 -12.2% 1361
30  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -24.6% 1322
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4666 -0.5% 88713 4117 5080 -7.4% 233300
همراه 32285 1.1% 37370 23116 32500 37.4% 129140
مارون 32025 0.2% 2196 27600 34950 6.6% 128100
اخابر 1946 -3.1% 32859 1733 2059 3.3% 116760
فولاد 1416 2.5% 121741 1076 1485 17.8% 106200
فملی 1860 -1.3% 42136 1279 2191 39.9% 93000
جم 9634 -0.4% 43305 7681 9870 21.4% 92486
تاپیکو 1903 -1.1% 50054 1728 2050 -4.5% 82781
وغدیر 1126 0% 21813 1076 1329 -11% 81072
شبندر 5562 0% 95810 4091 5954 18% 76755.6
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
پکرمان 3741 0.7% 654684 2217 3819 59.7% 9452
غشهداب 2313 3.2% 274235 856 2439 162.5% 1735
فولای 2900 13.2% 272980 2206 2993 0.1% 389
کپارس 9272 0.3% 189114 4264 10702 113.8% 814
ذوب 782 -4.1% 171833 553 950 6.8% 25947
خپارس 1006 -5.6% 152890 802 1230 -1.1% 22857
کماسه 4818 4.7% 149306 1620 6065 126.9% 781
آپ 23540 6.4% 141144 9566 26406 146.1% 23540
چکاپا 3775 1% 131612 1832 4126 87% 4966.37
چکارن 5046 1% 128598 2411 5681 83% 919.63
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
قشهد 9941 25.0% 52109 3164 9964 157.7% 2001
کفرا 2879 18.9% 22917 2223 3319 5.5% 1074
سدبیر 3787 16.3% 1542 1950 3787 78.6% 386
دلقما 7882 15.6% 43926 2968 7886 153.0% 1773
تمحرکه 1921 13.5% 18680 746 2631 167.6% 234
فولای 2900 13.2% 272980 2206 2993 0.1% 389
قلرست 6156 11.4% 27210 2557 6377 106.6% 1477
وملت 905 11.2% 80931 650 959 2.3% 905
وگستر 2738 11% 17921 861 2780 148% 1095.2
غپاک 1934 11% 22249 1301 2312 33% 2680
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خمحور 2192 -13.8% 7456 2153 4861 -9.2% 922
وپست 1886 -13.5% 20884 1389 2367 -14.8% 6098
سهگمت 2480 -12.6% 8107 1616 3160 31.6% 1247
کساوه 3180 -11.8% 16361 1910 3670 47.9% 1684
رتکو 9079 -11.4% 31491 7624 12495 16.3% 817
وبیمه 3595 -11.0% 128068 1260 4190 144.1% 2696
خرینگ 835 -10.9% 7461 781 1339 -23.5% 372
بسویچ 10433 -10.8% 5486 6680 12349 24.8% 2608
خمحرکه 1747 -11% 7218 1581 2820 -25% 1782.99
کلوند 2115 -10% 5971 1350 2556 52% 846
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
شپمچا 10403 -3.3% 319 7250 11298 22.2% 312 4
خکمک 906 -5.4% 11680 860 1618 -11.7% 291 4
پکرمان 3741 0.7% 654684 2217 3819 59.7% 9452 3.5733
سمازن 4734 0.0% 15 4168 4835 5.8% 3891 3.5135
وسینا 1028 -1.3% 8073 980 1397 -26.4% 10280 3.5101
بموتو 4852 3.3% 19834 4251 6024 -21.7% 3301 3.3348
شسپا 7945 7.0% 20223 6128 8350 12.6% 8342 3.2843
ولبهمن 2729 9.6% 78875 1426 2838 47.1% 2183 3.2671
فپنتا 15037 4% 1356 12320 20179 8% 815 3
فولای 2900 13% 272980 2206 2993 0% 389 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شتران 2610 -3.2% 56627 1686 2869 19.1% 41760 22
زاگرس 17885 0.5% 59436 6663 18000 137.4% 42924 45
اپرداز 24056 0.6% 127798 3650 25694 559.1% 7217 41
خودرو 2684 -4.6% 122653 2455 3783 -23.0% 41065 39
شپنا 3169 -0.2% 66551 2267 3327 14.1% 63380 33
شبندر 5562 -0.2% 95810 4091 5954 17.5% 76756 32
فولاد 1416 2.5% 121741 1076 1485 17.8% 106200 28
چکارن 5046 1% 128598 2411 5681 83% 919.63 23
غشهداب 2313 3% 274235 856 2439 163% 1734.75 23
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
پکرمان 3741 0.7% 654684 2217 3819 59.7% 9452 -326
کپارس 9272 0.3% 189114 4264 10702 113.8% 814 -74
فولای 2900 13.2% 272980 2206 2993 0.1% 389 -60
سیستم 4850 1.0% 9376 3499 5227 37.6% 3638 -1
ذوب 782 -4.1% 171833 553 950 6.8% 25947 -30
ساروم 2692 -4.9% 28700 1396 2880 73.5% 1884 -17
سکرما 1910 -5.3% 32064.41 1617 2325 8.6% 1894 -16
ولساپا 1704 -4% 49386 1370 2162 -6% 7702 -12
حسیر 3404 3% 55633 2090 3600 63% 1606 -12
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.