دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 10 آبان 1396 - 01 نوامبر 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 87844.9 86564 87884 1.4% 76197 87884 10.3%
شاخص فرابورس 975.1 943 977 3.0% 816 977 15.9%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 8268 3505 568 541 502
فرابورس 2035 581 108 118 112

به دنبال انتشار گزارشهای خوب از عملکرد شرکتها در شش ماهه نخست امسال و امید به رشد سودآوری آنها در شش ماهه پیش رو و همچنین رشد قیمتهای جهانی نفت، نماگر بورس به سقف تاریخی خود نزدیکتر شده است. صنایع پالایشی و خودرویی پیشران رشد این هفته بورس تهران بوده‌اند.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته به رشد 1.4 درصدی دست یافته و در سطح 87845 متوقف شده است. در دیگر سو شاخص فرابورس رشد چشمگیر سه درصدی داشته و به مقدار 975.1 رسیده است. اما در میان صنایع، استخراج نفت با رشد هفتگی 9.7 درصدی بهترین بازدهی را داشته و پس از آن و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت و رشد دلار مبادله‌ای، شرکتهای پالایشی با رشد هفتگی بیش از 9 درصد بهترین بازدهی را به ثبت رسانده‌اند. پس از آن صنایع خودرو با رشد هفتگی 7.9 درصد و فنی مهندسی با رشد 6.6 درصد بهترین صنایع بوده‌اند. در مقابل، صنایع کاشی و سرامیک، انبوه سازی و لاستیک به ترتیب با ثبت افتهای 4.3 و 3.9 و 3.1 درصدی بیشترین زیان را داشته‌اند. در میان نمادها، لازما با رشد بیش از صد درصدی در صدر بوده و پس از آن شسم و رتکو بیشترین سودآوری را نصیب سهامداران نموده‌اند. از طرف دیگر مرقام و سایرا و ثپردیس با افت بیش از ده درصدی ضعیف ترین بازدهی را داشته‌اند.

اخبار صنایع:

مدیران چهار شرکت پرداختی به خبری مبنی بر الزام شاپرک بر قطع همکاری شرکتهای پی اس پی با شرکت جیرینگ، واکنش نشان داده و آن را تکذیب نموده‌اند.

در بازار جهانی نفت، کاهش ذخایر آمریکا در کنار تنشهای کردستان عراق و ونزوئلا و پیش بینی کاهش تولید اوپک، قیمت را در مسیر صعودی قرار داده است.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، افزایش مبلغ آبونمان را تنها راه فعال شدن خطوط کم کارکرد دانسته و گفته برخی مشترکان از خطوط ثابت، فقط برای دسترسی به اینترنت از سایر شرکتهای عرضه کننده استفاده میکنند و درآمدی برای مخابرات ندارد.

طی هفت ماهه نخست امسال تولیدات ایران خودرو 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

معاون وزیر نیرو از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیئت دولت خبر داده و به شکاف 7000 میلیاردی میان قیمتهای تکلیفی و واقعی در این حوزه اشاره نموده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد آتش سوزی پالایشگاه تهران گفته که این حادثه تاثیری در فرآیند تحویل بنزین این واحد نداشته و هیچ وقفه‌ای به وجود نیامده است. ضمنا بیمه ایران تمامی خسارتهای مالی این حادثه را جبران خواهد نمود.

وزیر اقتصاد بر نقش کلیدی بازار سرمایه برای رفع مشکلات مالی کشور تاکید نموده و گفته در حالیکه انتشار 3 میلیارد دلار اوراق قرضه ارزی تصویب شده، تا به حال این امر محقق نشده است. وی بر لزوم خروج بانکها از بنگاه داری به کمک بازار سرمایه و مزایای ارتباط با بورسهای خارجی و توسعه ابزارها و بازارهای مالی نیز اشاره نموده است.

گزارش تحولات بازار مسکن در مهرماه، حکایت از افزایش تعداد معاملات به میزان 34 درصد و رشد قیمتی 8.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.

پس از تایید خبر ادغام های وب و پارس آنلاین، مذاکرات این شرکت با آسیاتک به نتیجه نرسیده و مدیران آسیاتک خبر از عرضه اولیه این شرکت در آینده نزدیک داده‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر 96 معادل با 9.8 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه به رقم 8.4 رسیده و تورم ماهانه 0.4 درصد گزارش شده است. اما شاخص بهای تولید کننده دوازده ماه منتهی به مهر 96 نسبت به 12 ماه منتهی به مهر 95 به میزان 8.9 درصد رشد داشته و رشد این شاخص نسبت به مهر 95 معادل با 11.6 درصد بوده و رشد ماهانه این شاخص نسبت به ماه قبل 1.3 درصد بوده است.

عراق تعرفه واردات لبنیات از ایران را تا 40 درصد یعنی بیش از دو برابر افزایش داده است. در شش ماهه نخست امسال بیش از 80 درصد صادرات لبنیات ایران به بازار عراق بوده و این تعرفه ها شرایط را برای شرکتهای صادرکننده دشوار خواهد نمود.

سکه و ارز:

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با رشد 0.4 درصدی طی این هفته به 40465 ریال رسیده و هر سکه طرح جدید با ثبت رشد هفتگی 0.6 درصدی به یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان رسیده است.

تنظیم: سید محمدهادی موسوی - Ha.Mousavi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 1.4% 8268 10.3% 3504950
           
1  شیمیایی 1.7% 1009 12.3% 723432
2  فلزات اساسی -0.5% 1297 58.6% 446221
3  بانکها 0.1% 93 -21.4% 299898
4  مخابرات 0.5% 71 26.7% 295478
5  فراورده نفتی 9.1% 1877 39.8% 284374
           
6  چند رشته ای 1.9% 110 12.5% 206936
7  کانه فلزی -2.4% 348 17.5% 199147
8  خودرو 7.9% 1197 -19.1% 154011
9  رایانه -0.7% 366 32.6% 137533
10  مواد دارویی -1.3% 66 -3.8% 121644
           
11 امین آب،برق،گ6 0.0% 0 0.0% 0
12  سرمایه گذاریها 0.2% 164 -3.4% 76154
13  حمل و نقل 0.1% 62 -5.8% 74182
14  فنی مهندسی 6.6% 205 -15.8% 73657
           
15  سیمان -1.3% 53 -7.6% 57632
16  غذایی بجز قند -1.2% 123 -7.9% 39491
17  بیمه و بازنشستگی 1.9% 20 2.9% 24103
18  انبوه سازی -3.9% 98 -17.9% 22598
19  محصولات فلزی 0.1% 87 -24.3% 19683
           
20 اشین آلات6 0.0% 0 0.0% 0
21  قند و شکر -0.5% 155 56.1% 14202
22  لاستیک -3.1% 81 -1.0% 13790
23  لیزینگ -1.2% 38 -12.4% 12088
           
24  کانی غیرفلزی -0.8% 134 -11.8% 11560
25  ابزار پزشکی 0.0% 0 0.0% 9313
26  استخراج نفت 9.7% 22 -20.6% 6329
27  کاشی و سرامیک -4.3% 92 4.5% 4602
28  محصولات چرمی 0.0% 0 42.0% 3479
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4673 0.5% 16832 3790 4769 3.5% 233650
فولاد 2333 -1.1% 439838 1188 2430 92.3% 174975
همراه 17179 -0.1% 39576 11407 17780 43.7% 164918
اخابر 2176 1.2% 31825 1799 2199 10.9% 130560
مارون 32416 5.4% 5493 24337 32900 29.3% 129664
فملی 1977 18.4% 44614 1301 2109 50.4% 118620
تاپیکو 1251 -1.7% 41193 1237 1579 -8.5% 101957
پارسان 2193 4.9% 196122 1656 2220 22.2% 88817
شبندر 6223 19% 624189 3922 6237 40% 85877.4
وغدیر 1165 4% 45584 1030 1290 -1% 83880
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شبندر 6223 18.8% 624189 3922 6237 39.9% 85877
شپنا 3630 7.2% 472102 2184 3697 36.9% 72600
فولاد 2333 -1.1% 439838 1188 2430 92.3% 174975
شتران 3778 18.4% 439788 1838 3950 62.6% 60448
خساپا 1079 8.6% 384532 979 1442 -21.4% 42369
کاوه 2122 4.5% 370125 1760 2200 20.6% 14854
شبریز 6865 8.6% 259862 3892 7144 26.1% 26665
خودرو 2624 11% 213549 2316 3431 -20% 40147.2
زاگرس 24965 6% 202229 9257 25960 152% 59916
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
لازما 3664 101.4% 25976 1306 3997 25.8% 797
شسم 7667 55.4% 3333 1520 8999 272.2% 77
رتکو 11408 18.9% 88132 7053 11408 25.7% 1027
شبندر 6223 18.8% 624189 3922 6237 39.9% 85877
شصفها 4713 17.7% 983 2600 7111 70.6% 1414
غدیس 4704 17.0% 22475 2213 7374 112.6% 1317
شکربن 4220 16.2% 115044 2782 4319 23.4% 1055
خدیزل 4112 16.2% 10537 2886 4190 21.1% 4112
دانا 3442 16% 12684 2106 4430 58% 3512.12
گکوثر 18062 15% 89581 12200 18300 48% 1987
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
مرقام 5747 -13.2% 72523 3925 8392 -11.6% 2874
سایرا 3990 -12.4% 280 1501 7703 152.7% 182
ثپردیس 1311 -12.1% 13029 1280 2645 -34.0% 1311
خموتور 6718 -12.0% 10457 2200 9380 122.8% 1371
غیوان 5650 -11.5% 630 1701 8794 171.2% 93
کرمان 18454 -11.0% 86041 8894 21550 95.9% 3693
کهرام 2723 -10.8% 7964 1920 4380 12.9% 204
ثشاهد 1240 -9.8% 5011 1036 1424 9.2% 3356
پسهند 2614 -10% 8603 1962 3900 -18% 914.9
شدوص 3965 -9% 23564 3307 4550 50% 475.8
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
غیوان 5650 -11.5% 630 1701 8794 171.2% 93 3.8333
مرقام 5747 -13.2% 72523 3925 8392 -11.6% 2874 3.8333
ثالوند 2784 5.0% 4073 1734 2970 36.5% 835 3.8333
نبروج 3719 -0.4% 286 3547 4222 -16.3% 551 3.7847
سنیر 14428 -0.2% 49 13722 15000 -6.3% 721 3.5143
کتوکا 3261 8.0% 48747 2839 4251 -9.3% 489 3.4132
لازما 3664 101.4% 25976 1306 3997 25.8% 797 3.2837
خپویش 25269 13.0% 5150 16585 25269 18.5% 2527 3.207
خعتبار 1524 5% 3160 1025 1559 12% 1219 3
غدام 7933 -1% 907 6172 8624 -12% 476 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
فولاد 2333 -1.1% 439838 1188 2430 92.3% 174975 58
کاوه 2122 4.5% 370125 1760 2200 20.6% 14854 55
پرداخت 18116 0.1% 72137 17331 23495 3.5% 17210 50
خساپا 1079 8.6% 384532 979 1442 -21.4% 42369 41
واتی 2358 -1.7% 53918 1619 2614 7.2% 10611 38
آپ 14139 -2.9% 138935 6800 14697 89.0% 28278 38
شیران 3795 -2.3% 67656 2980 4203 16.1% 17567 33
پترول 1469 -1.5% 55897 964 1504 21.7% 29380 30
کرمان 18454 -11% 86041 8894 21550 96% 3692.65 29
اپرداز 9228 1% 88812 5911 15187 28% 4614 25
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
شبندر 6223 18.8% 624189 3922 6237 39.9% 85877 -114
شپنا 3630 18.4% 472102 2184 3697 36.9% 72600 -96
پارسان 2193 4.9% 196122 1656 2220 22.2% 88817 -37
خصدرا 8629 0.0% 82102 2741 14000 203.8% 12944 -30
سرچشمه 5704 5.6% 201161 3431 5800 66.2% 11408 -30
همراه 17179 -0.1% 39576 11407 17780 43.7% 164918 -26
گکوثر 18062 15.3% 89581 12200 18300 48.1% 1987 -20
های وب 4795 4.4% 131254.8 2850 4824 68.3% 19180 -20
شپدیس 7107 11% 84777 5291 8620 5% 42642 -19
شخارک 17013 8% 67138 8188 17936 98% 34026 -16
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.